公积金低市盈率轮动策略:年化收益率（11%）
本策略专注于A股市场，通过严格的基本面和估值过滤条件（包括市值、股本、每股关键财务指标、市盈率），精选出非ST、非停牌、非科创北交所、上市满一年且流通市值适中、总股本较小、每股盈利和资产健康的股票。在符合条件的股票中，策略进一步按市盈率从小到大排序，优先投资估值较低的个股。策略采取定期（每5个交易日）等权重轮动的方式，买卖点设定为开盘价，以期捕捉价值洼地和低估值带来的投资机会。
概要
核心指标
- 累计收益率: 69.24%
- 年化收益率: 11%
- 基准收益率: -15.7%
- 阿尔法: 0.16
- 夏普比率: 0.42
- 最大回撤: 26.78%
源码
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绩效
持仓详情
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当日收盘价 | 当日市值 | 浮动收益/浮动收益率
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|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-03 | 锡南科技(301170.SZ) | 28.058414754098 | 6100 | 5 | 27.36 | 166896 | -4260.33/-2.489% |
| 2026-04-03 | 北路智控(301195.SZ) | 30.349101785714 | 5600 | 5 | 29.91 | 167496 | -2458.97/-1.447% |
| 2026-04-03 | 南京聚隆(300644.SZ) | 31.294578333333 | 6000 | 15 | 28.1 | 168600 | -19167.47/-10.208% |
| 2026-04-03 | 智迪科技(301503.SZ) | 39.857187588505 | 4900 | 105 | 33.49 | 164101 | -31199.22/-15.975% |
| 2026-04-03 | 科力装备(301552.SZ) | 40.15154893617 | 4600 | 105 | 36.24 | 166704 | -17993.13/-9.742% |
| 2026-04-03 | 丽臣实业(001218.SZ) | 23.893609426902 | 7000 | 105 | 23.99 | 167930 | 674.73/0.403% |
| 2026-04-03 | 麦加芯彩(603062.SH) | 49.648272527473 | 3500 | 105 | 46.44 | 162540 | -11228.95/-6.462% |
| 2026-04-03 | 博隆技术(603325.SH) | 79.17437096498 | 2417 | 105 | 71.92 | 173830.64 | -17533.81/-9.163% |
| 2026-04-03 | 绿田机械(605259.SH) | 23.015405440983 | 8000 | 105 | 20.62 | 164960 | -19163.24/-10.408% |
| 2026-04-03 | 春风动力(603129.SH) | 268.69282653061 | 700 | 140 | 238.5 | 166950 | -21134.98/-11.237% |
交易详情
| 2026-03-30 | 健民集团(600976.SH) | 卖 | -5600 | 32.91 | -184296 | ¥239.58 | -28879.68 |
| 2026-03-30 | 乔锋智能(301603.SZ) | 卖 | -2500 | 69 | -172500 | ¥224.25 | -4133.65 |
| 2026-03-30 | 绿田机械(605259.SH) | 买 | 100 | 21.17 | 2117 | ¥5 | 0 |
| 2026-03-30 | 智迪科技(301503.SZ) | 买 | 100 | 34.61 | 3461 | ¥5 | 0 |
| 2026-03-30 | 北路智控(301195.SZ) | 买 | 5600 | 30.34 | 169904 | ¥50.97 | 0 |
| 2026-03-30 | 锡南科技(301170.SZ) | 买 | 6100 | 28.05 | 171105 | ¥51.33 | 0 |
| 2026-03-23 | 健民集团(600976.SH) | 卖 | -200 | 32.44 | -6488 | ¥11.49 | -1125.42 |
| 2026-03-23 | 绿田机械(605259.SH) | 卖 | -200 | 22.03 | -4406 | ¥9.41 | -201.63 |
| 2026-03-23 | 麦加芯彩(603062.SH) | 买 | 200 | 48.4 | 9680 | ¥5 | 0 |
| 2026-03-23 | 南京聚隆(300644.SZ) | 买 | 100 | 28.01 | 2801 | ¥5 | 0 |
