本策略专注于中国A股市场中破净股票（市净率PB<1且股价低于每股净资产），结合多因子选股方法提升投资收益。首先筛选交易活跃、无风险警示、无ST及停牌的优质破净股，剔除上市不足一年的标的。选股因子包括：近20日跌幅反转因子（跌幅越大得分越高）、低波动率因子（波动率越小得分越高）、资金流入因子（20日主力净买入占流通市值比例高优先）、以及换手率接近市场中位数因子。通过对以上因子分数加权归一化综合评分，结合行业限额（单一申万一级行业最多持有3只），最终每日选出10只个股构建等权组合。策略采用5个交易日调仓一次，保持持仓稳定与风险分散。交易成本设置合理，注重流动性与风险控制。该策略旨在挖掘被低估且具备资金关注及波动稳定性的破净股票，适合中长期趋势跟踪，预期获得稳健的超额收益表现。
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当日收盘价 | 当日市值 | 浮动收益/浮动收益率
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|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-03 | 重庆建工(600939.SH) | 3.0609180672269 | 47600 | 2 | 2.91 | 138516 | -7183.7/-4.93% |
| 2026-04-03 | 张家港行(002839.SZ) | 4.5313590361446 | 32900 | 7 | 4.47 | 147063 | -2018.71/-1.354% |
| 2026-04-03 | 卓然股份(688121.SH) | 10.873260869565 | 13846 | 7 | 10.5 | 145383 | -5168.17/-3.433% |
| 2026-04-03 | 紫金银行(601860.SH) | 2.8301677777778 | 54000 | 12 | 2.68 | 144720 | -8109.06/-5.306% |
| 2026-04-03 | 中国电建(601669.SH) | 6.0133369698661 | 25600 | 12 | 5.56 | 142336 | -11605.43/-7.539% |
| 2026-04-03 | 美凯龙(601828.SH) | 2.5955232105208 | 61700 | 37 | 2.31 | 142527 | -17616.78/-11.001% |
| 2026-04-03 | 重庆钢铁(601005.SH) | 1.4560463019088 | 103800 | 47 | 1.39 | 144282 | -6855.61/-4.536% |
| 2026-04-03 | 金能科技(603113.SH) | 6.3040510866533 | 20700 | 82 | 6.7 | 138690 | 8196.14/6.281% |
| 2026-04-03 | 厦门银行(601187.SH) | 7.6022802030457 | 19200 | 7 | 7.68 | 147456 | 1492.22/1.022% |
| 2026-04-03 | 中国中冶(601618.SH) | 3.239169946735 | 49100 | 82 | 2.94 | 144354 | -14689.24/-9.236% |
| 2026-04-02 | 中国中铁(601390.SH) | 卖 | -27400 | 5.44 | -149056 | ¥193.77 | -5051.65 |
| 2026-04-02 | 中国电建(601669.SH) | 买 | 1000 | 5.8 | 5800 | ¥5 | 0 |
| 2026-04-02 | 紫金银行(601860.SH) | 买 | 400 | 2.76 | 1104 | ¥5 | 0 |
| 2026-04-02 | 厦门银行(601187.SH) | 卖 | -500 | 7.74 | -3870 | ¥8.87 | 68.86 |
| 2026-04-02 | 金能科技(603113.SH) | 买 | 100 | 7.12 | 712 | ¥5 | 0 |
| 2026-04-02 | 重庆钢铁(601005.SH) | 买 | 600 | 1.43 | 858 | ¥5 | 0 |
| 2026-04-02 | 张家港行(002839.SZ) | 卖 | -300 | 4.54 | -1362 | ¥6.36 | 2.59 |
| 2026-04-02 | 重庆建工(600939.SH) | 买 | 47600 | 3.06 | 145656 | ¥43.7 | 0 |
| 2026-04-02 | 美凯龙(601828.SH) | 卖 | -300 | 2.41 | -723 | ¥5.72 | -55.66 |
| 2026-03-26 | 渝农商行(601077.SH) | 卖 | -22200 | 7.02 | -155844 | ¥202.6 | 6842.92 |
