财务稳健低估值选股策略:年化收益率（5.6%）
本策略精选流动比率高（>=1.8）且市现率低于行业30%分位线的股票，旨在发掘财务稳健且相对低估的投资标的，每月最后一个交易日调仓，等权重持有。
概要
核心指标
- 累计收益率: 24.89%
- 年化收益率: 5.6%
- 基准收益率: -9.7%
- 阿尔法: 0.05
- 夏普比率: 0.27
- 最大回撤: 14.57%
源码
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绩效
持仓详情
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当日收盘价 | 当日市值 | 浮动收益/浮动收益率
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|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-03 | 峆一药业(920478.BJ) | 16.11 | 100 | 4 | 17.67 | 1767 | 156/9.683% |
| 2026-04-03 | 恒合股份(920145.BJ) | 14.93 | 100 | 4 | 14.53 | 1453 | -40/-2.679% |
| 2026-04-03 | 康普化学(920033.BJ) | 15.14 | 100 | 4 | 14.51 | 1451 | -63/-4.161% |
| 2026-04-03 | 安徽凤凰(920000.BJ) | 15.46 | 100 | 4 | 15.37 | 1537 | -9/-0.582% |
| 2026-04-03 | 长华集团(605018.SH) | 10.61 | 100 | 4 | 10.9 | 1090 | 29/2.733% |
| 2026-04-03 | 七一二(603712.SH) | 16.45 | 100 | 4 | 15.51 | 1551 | -94/-5.714% |
| 2026-04-03 | 设计总院(603357.SH) | 8.135 | 200 | 4 | 7.85 | 1570 | -57/-3.503% |
| 2026-04-03 | 得邦照明(603303.SH) | 14.86 | 100 | 4 | 14.5 | 1450 | -36/-2.423% |
| 2026-04-03 | 嘉泽新能(601619.SH) | 5.575 | 200 | 4 | 5.01 | 1002 | -113/-10.135% |
| 2026-04-03 | 狮头股份(600539.SH) | 15.23 | 100 | 4 | 14 | 1400 | -123/-8.076% |
交易详情
| 2026-03-31 | 黄山旅游(600054.SH) | 卖 | -100 | 13.2 | -1320 | ¥6.32 | 187 |
| 2026-03-31 | 吴通控股(300292.SZ) | 卖 | -300 | 4.69 | -1407 | ¥6.41 | 64 |
| 2026-03-31 | 铜峰电子(600237.SH) | 卖 | -200 | 8.98 | -1796 | ¥6.8 | 357 |
| 2026-03-31 | 上实发展(600748.SH) | 卖 | -300 | 5.26 | -1578 | ¥6.58 | 374.25 |
| 2026-03-31 | 江苏国泰(002091.SZ) | 卖 | -101 | 9.31 | -940.31 | ¥5.94 | 53.31 |
| 2026-03-31 | 铁建重工(688425.SH) | 卖 | -358 | 5.13 | -1836.54 | ¥6.84 | 415.54 |
| 2026-03-31 | 倍杰特(300774.SZ) | 卖 | -100 | 17.3 | -1730 | ¥6.73 | 140 |
| 2026-03-31 | 辽港股份(601880.SH) | 卖 | -1000 | 1.66 | -1660 | ¥6.66 | 45 |
| 2026-03-31 | 金自天正(600560.SH) | 卖 | -100 | 14.55 | -1455 | ¥6.46 | 301 |
| 2026-03-31 | 塔牌集团(002233.SZ) | 卖 | -100 | 9.41 | -941 | ¥5.94 | 89 |
