德瑞曼型稳定投资策略:年化收益率（8.41%）
本策略基于价值投资理念，结合市值、估值、股息率和价格趋势等多重因子，筛选出A股市场中具备一定规模、估值合理、现金流良好且股息率较高的优质股票，构建每日调仓的投资组合，力求在控制风险的前提下，获取长期稳健的投资回报。
概要
核心指标
- 累计收益率: 60.28%
- 年化收益率: 8.41%
- 基准收益率: 11.1%
- 阿尔法: 0.07
- 夏普比率: 0.36
- 最大回撤: 21.82%
源码
查看AI策略代码
绩效
持仓详情
|
当日收盘价 | 当日市值 | 浮动收益/浮动收益率
|
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-03 | 大秦铁路(601006.SH) | 5.321596039604 | 30300 | 2 | 5.2 | 157560 | -3684.36/-2.285% |
| 2026-04-03 | 洋河股份(002304.SZ) | 51.16534516129 | 3100 | 2 | 50.66 | 157046 | -1566.57/-0.988% |
| 2026-04-03 | 雅戈尔(600177.SH) | 7.7023099526066 | 21100 | 2 | 7.57 | 159727 | -2791.74/-1.718% |
| 2026-04-03 | 中国外运(601598.SH) | 6.20186 | 26000 | 2 | 6.27 | 163020 | 1771.64/1.099% |
| 2026-04-03 | 凤凰传媒(601928.SH) | 9.8429521472393 | 16300 | 2 | 9.75 | 158925 | -1515.12/-0.944% |
| 2026-04-03 | 贵阳银行(601997.SH) | 5.8617578571429 | 27900 | 12 | 5.72 | 159588 | -3955.04/-2.418% |
| 2026-04-03 | 渝农商行(601077.SH) | 7.0621179039301 | 22900 | 2 | 7.04 | 161216 | -506.5/-0.313% |
| 2026-04-03 | 中国建筑(601668.SH) | 5.041512 | 32300 | 12 | 5 | 161500 | -1340.84/-0.823% |
| 2026-04-03 | 唐山港(601000.SH) | 4.751425 | 34000 | 2 | 4.71 | 160140 | -1408.45/-0.872% |
| 2026-04-03 | 中国中车(601766.SH) | 6.2918868725869 | 25600 | 12 | 6.21 | 158976 | -2096.3/-1.301% |
交易详情
| 2026-04-02 | 广汇能源(600256.SH) | 卖 | -24200 | 6.55 | -158510 | ¥206.06 | 35606.29 |
| 2026-04-02 | 申能股份(600642.SH) | 卖 | -18300 | 8.92 | -163236 | ¥212.21 | -1696.47 |
| 2026-04-02 | 中国移动(600941.SH) | 卖 | -1600 | 93.83 | -150128 | ¥195.17 | -5598.7 |
| 2026-04-02 | 济川药业(600566.SH) | 卖 | -6000 | 26.62 | -159720 | ¥207.64 | -1607.91 |
| 2026-04-02 | 首创环保(600008.SH) | 卖 | -51160 | 3.13 | -160130.8 | ¥208.17 | 6361.28 |
| 2026-04-02 | 欧派家居(603833.SH) | 卖 | -2800 | 54.3 | -152040 | ¥197.65 | -5535.26 |
| 2026-04-02 | 天地科技(600582.SH) | 卖 | -27000 | 5.75 | -155250 | ¥201.83 | -9229.33 |
| 2026-04-02 | 凤凰传媒(601928.SH) | 买 | 16300 | 9.84 | 160392 | ¥48.12 | 0 |
| 2026-04-02 | 雅戈尔(600177.SH) | 买 | 21100 | 7.7 | 162470 | ¥48.74 | 0 |
| 2026-04-02 | 中国建筑(601668.SH) | 卖 | -200 | 5.01 | -1002 | ¥6 | -6.3 |
