低估值高股息止损反转策略:年化收益率（27.82%）
本策略综合考虑了股息率、估值水平（PEG近似）和近期市场表现，筛选出股息率较高、估值较低且近期跌幅较大的股票构建投资组合。策略每两周调仓一次，持有 4 只股票，并设置了 10% 的止损线来控制风险，力求在价值回归的同时有效管理下行风险。
概要
核心指标
- 累计收益率: 48.22%
- 年化收益率: 27.82%
- 基准收益率: 29.88%
- 阿尔法: 0.09
- 夏普比率: 0.79
- 最大回撤: 31.27%
源码
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绩效
持仓详情
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当日收盘价 | 当日市值 | 浮动收益/浮动收益率
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|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-03 | 金能科技(603113.SH) | 7.402219924812 | 53200 | 5 | 6.7 | 356440 | -37358.1/-9.487% |
| 2026-04-03 | 红蜻蜓(603116.SH) | 5.8921845272206 | 69800 | 20 | 5.31 | 370638 | -40636.48/-9.881% |
| 2026-04-03 | 好想你(002582.SZ) | 12.952158602151 | 35100 | 39 | 11.04 | 387504 | -67116.77/-14.763% |
| 2026-04-03 | 尚品宅配(300616.SZ) | 15.418708188551 | 32200 | 44 | 11.41 | 367402 | -129080.4/-25.999% |
| 2026-04-02 | 金能科技(603113.SH) | 7.402219924812 | 53200 | 4 | 7.12 | 378784 | -15014.1/-3.813% |
| 2026-04-02 | 红蜻蜓(603116.SH) | 5.8921845272206 | 69800 | 19 | 5.53 | 385994 | -25280.48/-6.147% |
| 2026-04-02 | 好想你(002582.SZ) | 12.952158602151 | 35100 | 38 | 11.27 | 395577 | -59043.77/-12.987% |
| 2026-04-02 | 尚品宅配(300616.SZ) | 15.418708188551 | 32200 | 43 | 11.89 | 382858 | -113624.4/-22.886% |
| 2026-04-01 | 金能科技(603113.SH) | 7.402219924812 | 53200 | 3 | 7.17 | 381444 | -12354.1/-3.137% |
| 2026-04-01 | 红蜻蜓(603116.SH) | 5.8921845272206 | 69800 | 18 | 5.63 | 392974 | -18300.48/-4.45% |
交易详情
| 2026-03-30 | 华昌化工(002274.SZ) | 卖 | -59800 | 6.58 | -393484 | ¥511.53 | 54893.65 |
| 2026-03-30 | 尚品宅配(300616.SZ) | 买 | 1000 | 11.97 | 11970 | ¥5 | 0 |
| 2026-03-30 | 好想你(002582.SZ) | 卖 | -1300 | 11.11 | -14443 | ¥19.44 | -2394.81 |
| 2026-03-30 | 红蜻蜓(603116.SH) | 买 | 300 | 5.6 | 1680 | ¥5 | 0 |
| 2026-03-30 | 金能科技(603113.SH) | 买 | 53200 | 7.4 | 393680 | ¥118.1 | 0 |
| 2026-03-23 | 尚品宅配(300616.SZ) | 买 | 600 | 12.37 | 7422 | ¥5 | 0 |
| 2026-03-23 | 好想你(002582.SZ) | 卖 | -800 | 10.38 | -8304 | ¥13.3 | -2057.73 |
| 2026-03-23 | 红蜻蜓(603116.SH) | 买 | 1800 | 5.57 | 10026 | ¥5 | 0 |
| 2026-03-23 | 华昌化工(002274.SZ) | 买 | 2200 | 6.4 | 14080 | ¥5 | 0 |
| 2026-03-16 | 好想你(002582.SZ) | 买 | 1600 | 11.12 | 17792 | ¥5.34 | 0 |
