盈利增长价值面轮动策略:年化收益率（10.04%）
本策略精选净利润和营收高增长、毛利率和净利率优秀的公司，并结合PE估值筛选，最终选取市值较小的5只股票构建组合，每14天轮动调仓，力求在控制风险的前提下，获取稳健的投资回报。
概要
核心指标
- 累计收益率: 62.05%
- 年化收益率: 10.04%
- 基准收益率: -15.7%
- 阿尔法: 0.18
- 夏普比率: 0.37
- 最大回撤: 37.56%
源码
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绩效
持仓详情
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当日收盘价 | 当日市值 | 浮动收益/浮动收益率
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|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-03 | 中熔电气(301031.SZ) | 141.0423 | 2300 | 10 | 133.23 | 306429 | -17968.29/-5.539% |
| 2026-04-03 | 百普赛斯(301080.SZ) | 51.4396225 | 8000 | 38 | 45.56 | 364480 | -47036.98/-11.43% |
| 2026-04-03 | 祥源文旅(600576.SH) | 7.597925 | 53800 | 94 | 5.67 | 305046 | -103722.36/-25.374% |
| 2026-04-03 | 瑞纳智能(301129.SZ) | 25.667405714286 | 13300 | 94 | 23.65 | 314545 | -26831.5/-7.86% |
| 2026-04-03 | 思泰克(301568.SZ) | 44.372641328829 | 6500 | 94 | 50 | 325000 | 36577.83/12.682% |
| 2026-04-02 | 中熔电气(301031.SZ) | 141.0423 | 2300 | 9 | 133.08 | 306084 | -18313.29/-5.645% |
| 2026-04-02 | 百普赛斯(301080.SZ) | 51.4396225 | 8000 | 37 | 48.51 | 388080 | -23436.98/-5.695% |
| 2026-04-02 | 祥源文旅(600576.SH) | 7.597925 | 53800 | 93 | 5.84 | 314192 | -94576.36/-23.137% |
| 2026-04-02 | 瑞纳智能(301129.SZ) | 25.667405714286 | 13300 | 93 | 24.4 | 324520 | -16856.5/-4.938% |
| 2026-04-02 | 思泰克(301568.SZ) | 44.372641328829 | 6500 | 93 | 48.84 | 317460 | 29037.83/10.068% |
交易详情
| 2026-03-23 | 瑞迈特(301367.SZ) | 卖 | -4600 | 66.29 | -304934 | ¥396.41 | -70585.05 |
| 2026-03-23 | 瑞纳智能(301129.SZ) | 卖 | -600 | 24.5 | -14700 | ¥19.7 | -700.44 |
| 2026-03-23 | 祥源文旅(600576.SH) | 卖 | -2200 | 6.16 | -13552 | ¥18.55 | -3163.43 |
| 2026-03-23 | 百普赛斯(301080.SZ) | 买 | 200 | 40.58 | 8116 | ¥5 | 0 |
| 2026-03-23 | 中熔电气(301031.SZ) | 买 | 2300 | 141 | 324300 | ¥97.29 | 0 |
| 2026-03-03 | 瑞纳智能(301129.SZ) | 卖 | -100 | 25.6 | -2560 | ¥7.56 | -6.74 |
| 2026-03-03 | 思泰克(301568.SZ) | 卖 | -900 | 54.94 | -49446 | ¥64.28 | 9510.62 |
| 2026-03-03 | 祥源文旅(600576.SH) | 买 | 600 | 6.38 | 3828 | ¥5 | 0 |
| 2026-03-03 | 瑞迈特(301367.SZ) | 买 | 200 | 76.32 | 15264 | ¥5 | 0 |
| 2026-03-03 | 百普赛斯(301080.SZ) | 买 | 900 | 45.2 | 40680 | ¥12.2 | 0 |
