ETF网格交易策略:年化收益率（13.9%）
该策略是针对 10 只指定 ETF 的网格交易策略，核心基于价格相对 20 日移动平均线的波动设置分层仓位。策略参数包括：网格大小、最大网格层级、每级对应的仓位比例。通过计算收盘价与 20 日 MA 的偏离率，再除以网格大小得到层级，层级变动非零时触发调仓。每日筛选层级变动的 ETF，按层级从高到低排序，对层级在 0 至 10 级区间的 ETF，按 “层级 ×10%” 调整目标仓位（层级越高，仓位越重，最高 100%）。
概要
核心指标
- 累计收益率: 147.89%
- 年化收益率: 13.9%
- 基准收益率: 49.54%
- 阿尔法: 0.11
- 夏普比率: 0.6
- 最大回撤: 16.72%
源码
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绩效
持仓详情
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当日收盘价 | 当日市值 | 浮动收益/浮动收益率
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|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-03 | 德国ETF(513030.SH) | 2.0044007975693 | 140400 | 25 | 1.703 | 239101.2 | -42316.67/-15.037% |
| 2026-04-03 | 华宝油气(162411.SZ) | 1.0020117525338 | 1756800 | 35 | 0.986 | 1732204.8 | -28129.45/-1.598% |
| 2026-04-02 | 德国ETF(513030.SH) | 2.0044007975693 | 140400 | 24 | 1.692 | 237556.8 | -43861.07/-15.586% |
| 2026-04-02 | 华宝油气(162411.SZ) | 0.96754982947742 | 1015400 | 34 | 1.019 | 1034692.6 | 52242.5/5.318% |
| 2026-04-01 | 德国ETF(513030.SH) | 2.0044007975693 | 140400 | 23 | 1.729 | 242751.6 | -38666.27/-13.74% |
| 2026-04-01 | 华宝油气(162411.SZ) | 0.96754982947742 | 2292100 | 33 | 0.986 | 2260010.6 | 42289.64/1.907% |
| 2026-03-31 | 德国ETF(513030.SH) | 2.0044007975693 | 140400 | 22 | 1.667 | 234046.8 | -47371.07/-16.833% |
| 2026-03-31 | 华宝油气(162411.SZ) | 0.96754982947742 | 2292100 | 32 | 1.095 | 2509849.5 | 292128.54/13.172% |
| 2026-03-30 | 德国ETF(513030.SH) | 2.0044007975693 | 140400 | 21 | 1.669 | 234327.6 | -47090.27/-16.733% |
| 2026-03-30 | 华宝油气(162411.SZ) | 0.96754982947742 | 2292100 | 31 | 1.142 | 2617578.2 | 399857.24/18.03% |
交易详情
| 2026-04-03 | 华宝油气(162411.SZ) | 买 | 741400 | 1.049 | 777728.6 | ¥155.55 | 0 |
| 2026-04-02 | 华宝油气(162411.SZ) | 卖 | -1276700 | 1.007 | -1285636.9 | ¥257.13 | 50366.03 |
| 2026-03-27 | 华宝油气(162411.SZ) | 买 | 720600 | 1.035 | 745821 | ¥149.16 | 0 |
| 2026-03-26 | 创业板(159915.SZ) | 卖 | -74600 | 3.306 | -246627.6 | ¥49.33 | 398.36 |
| 2026-03-26 | 豆粕ETF(159985.SZ) | 卖 | -226300 | 2.181 | -493560.3 | ¥98.71 | -7964.8 |
| 2026-03-25 | 华宝油气(162411.SZ) | 卖 | -6200 | 0.94 | -5828 | ¥5 | 21.54 |
| 2026-03-24 | 华宝油气(162411.SZ) | 买 | 1010400 | 0.966 | 976046.4 | ¥195.21 | 0 |
| 2026-03-23 | 豆粕ETF(159985.SZ) | 卖 | -443600 | 2.19 | -971484 | ¥194.3 | -11620.43 |
| 2026-03-23 | 创业板(159915.SZ) | 买 | 74600 | 3.3 | 246180 | ¥49.24 | 0 |
| 2026-03-20 | 华宝油气(162411.SZ) | 买 | 4600 | 0.916 | 4213.6 | ¥5 | 0 |
