金叉赢家ETF策略:年化收益率（24.15%）
该策略针对 9 只指定 ETF 构建，基于 MACD 指标交叉信号进行轮动交易。通过计算 12 日 EMA 与 26 日 EMA 的差值得到 DIF 线，再以 26 日 EMA 计算 DIF 的 DEA 线，当 DIF 由下向上穿越 DEA 时产生买入信号，由上向下穿越时产生卖出信号。每日调仓机制为：将触发买入信号的 ETF 纳入持仓，对触发卖出信号的持仓 ETF 清仓；剩余持仓标的按等权重分配资金。
概要
核心指标
- 累计收益率: 352.28%
- 年化收益率: 24.15%
- 基准收益率: 49.54%
- 阿尔法: 0.2
- 夏普比率: 1.17
- 最大回撤: 14.5%
源码
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绩效
持仓详情
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当日收盘价 | 当日市值 | 浮动收益/浮动收益率
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|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-03 | 恒指科技(513180.SH) | 0.61007244060017 | 7537900 | 2 | 0.6 | 4522740 | -75925.05/-1.651% |
| 2026-04-02 | 恒指科技(513180.SH) | 0.6101219999464 | 7463200 | 1 | 0.601 | 4485383.2 | -68079.31/-1.495% |
| 2026-04-01 | 恒指科技(513180.SH) | 0.60818911194739 | 0 | 3 | 0.616 | 0 | -46213.48/-1.018% |
| 2026-03-31 | 恒指科技(513180.SH) | 0.60818911194739 | 7466900 | 2 | 0.602 | 4495073.8 | -46213.48/-1.018% |
| 2026-03-30 | 恒指科技(513180.SH) | 0.60812160051515 | 7298900 | 1 | 0.61 | 4452329 | 13710.25/0.309% |
| 2026-03-27 | 恒指科技(513180.SH) | 0.63319186271584 | 0 | 7 | 0.622 | 0 | -97431.14/-2.083% |
| 2026-03-26 | 恒指科技(513180.SH) | 0.63319186271584 | 7385700 | 6 | 0.62 | 4579134 | -97431.14/-2.083% |
| 2026-03-25 | 创业板(159915.SZ) | 3.300074682739 | 0 | 5 | 3.307 | 0 | -44045.05/-1.911% |
| 2026-03-25 | 恒指科技(513180.SH) | 0.63319186271584 | 7385700 | 5 | 0.633 | 4675148.1 | -1417.04/-0.03% |
| 2026-03-24 | 创业板(159915.SZ) | 3.300074682739 | 698300 | 4 | 3.237 | 2260397.1 | -44045.05/-1.911% |
交易详情
| 2026-04-03 | 恒指科技(513180.SH) | 买 | 74700 | 0.605 | 45193.5 | ¥9.04 | 0 |
| 2026-04-02 | 恒指科技(513180.SH) | 买 | 7463200 | 0.61 | 4552552 | ¥910.51 | 0 |
| 2026-04-01 | 恒指科技(513180.SH) | 卖 | -7466900 | 0.616 | -4599610.4 | ¥919.92 | 58323.12 |
| 2026-03-31 | 恒指科技(513180.SH) | 买 | 168000 | 0.611 | 102648 | ¥20.53 | 0 |
| 2026-03-30 | 恒指科技(513180.SH) | 买 | 7298900 | 0.608 | 4437731.2 | ¥887.55 | 0 |
| 2026-03-27 | 恒指科技(513180.SH) | 卖 | -7385700 | 0.615 | -4542205.5 | ¥908.44 | -134359.64 |
| 2026-03-25 | 创业板(159915.SZ) | 卖 | -698300 | 3.279 | -2289725.7 | ¥457.95 | -14716.45 |
| 2026-03-25 | 恒指科技(513180.SH) | 买 | 3633400 | 0.63 | 2289042 | ¥457.81 | 0 |
| 2026-03-24 | 恒指科技(513180.SH) | 买 | 1271900 | 0.617 | 784762.3 | ¥156.95 | 0 |
| 2026-03-24 | 创业板(159915.SZ) | 买 | 230500 | 3.275 | 754887.5 | ¥150.98 | 0 |
