基于行业轮动的分时择优策略:年化收益率（58.92%）
这是一个聚焦中间行业的分时段择优策略，在 1 月和 4 月以股息率为初选因子，其他月份以小市值为初选因子，结合财务估值多维度筛选与近 20 日换手率波动率二次风控，最终精选 5 只标的进行每五日调仓。
概要
核心指标
- 累计收益率: 934.27%
- 年化收益率: 58.92%
- 基准收益率: -15.7%
- 阿尔法: 0.68
- 夏普比率: 1.59
- 最大回撤: 28.36%
源码
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绩效
持仓详情
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当日收盘价 | 当日市值 | 浮动收益/浮动收益率
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|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-03 | 远翔新材(301300.SZ) | 42.072617928287 | 50000 | 10 | 41.43 | 2071500 | -32130.9/-1.527% |
| 2026-04-03 | 华纬科技(001380.SZ) | 22.193245930421 | 103200 | 15 | 19.28 | 1989696 | -300646.98/-13.127% |
| 2026-04-03 | 德固特(300950.SZ) | 22.937553121903 | 100400 | 15 | 20.53 | 2061212 | -241718.33/-10.496% |
| 2026-04-03 | 迈赫股份(301199.SZ) | 24.98145956341 | 96200 | 30 | 21.74 | 2091388 | -311828.41/-12.975% |
| 2026-04-03 | 盛帮股份(301233.SZ) | 54.937160628863 | 42200 | 30 | 50.2 | 2118440 | -199908.18/-8.623% |
| 2026-04-02 | 远翔新材(301300.SZ) | 42.072617928287 | 50000 | 9 | 41.77 | 2088500 | -15130.9/-0.719% |
| 2026-04-02 | 华纬科技(001380.SZ) | 22.193245930421 | 103200 | 14 | 21.09 | 2176488 | -113854.98/-4.971% |
| 2026-04-02 | 德固特(300950.SZ) | 22.937553121903 | 100400 | 14 | 21.07 | 2115428 | -187502.33/-8.142% |
| 2026-04-02 | 迈赫股份(301199.SZ) | 24.98145956341 | 96200 | 29 | 22.2 | 2135640 | -267576.41/-11.134% |
| 2026-04-02 | 盛帮股份(301233.SZ) | 54.937160628863 | 42200 | 29 | 51.68 | 2180896 | -137452.18/-5.929% |
交易详情
| 2026-03-30 | 德固特(300950.SZ) | 卖 | -500 | 21 | -10500 | ¥15.5 | -968.78 |
| 2026-03-30 | 盛帮股份(301233.SZ) | 卖 | -500 | 50.18 | -25090 | ¥32.62 | -2378.58 |
| 2026-03-30 | 迈赫股份(301199.SZ) | 买 | 900 | 22 | 19800 | ¥5.94 | 0 |
| 2026-03-30 | 华纬科技(001380.SZ) | 买 | 800 | 20.47 | 16376 | ¥5 | 0 |
| 2026-03-30 | 远翔新材(301300.SZ) | 卖 | -200 | 42.01 | -8402 | ¥13.4 | -12.52 |
| 2026-03-23 | 同为股份(002835.SZ) | 卖 | -136700 | 15.61 | -2133887 | ¥2774.05 | -141483.41 |
| 2026-03-23 | 德固特(300950.SZ) | 买 | 1000 | 21 | 21000 | ¥6.3 | 0 |
| 2026-03-23 | 华纬科技(001380.SZ) | 卖 | -500 | 20.52 | -10260 | ¥15.26 | -843.33 |
| 2026-03-23 | 盛帮股份(301233.SZ) | 买 | 700 | 48.98 | 34286 | ¥10.29 | 0 |
| 2026-03-23 | 迈赫股份(301199.SZ) | 买 | 200 | 22.29 | 4458 | ¥5 | 0 |
