小市值价格优势策略:年化收益率（29.45%）
本策略是一种结合动量和基本面指标的多因子选股策略，旨在找出在不同时间周期内表现优良的股票以获得优异的市场表现。通过每天调仓的方式持续优化持仓组合，主要关注公司的增长动能和市场表现力。
概要
核心指标
- 累计收益率: 267.59%
- 年化收益率: 29.45%
- 基准收益率: -15.7%
- 阿尔法: 0.35
- 夏普比率: 0.96
- 最大回撤: 39.06%
源码
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绩效
持仓详情
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当日收盘价 | 当日市值 | 浮动收益/浮动收益率
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|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-03 | 冀东装备(000856.SZ) | 10.973290882353 | 34000 | 1 | 10.03 | 341020 | -32071.89/-8.596% |
| 2026-04-03 | 源飞宠物(001222.SZ) | 19.62588622449 | 0 | 2 | 18.55 | 0 | -10699.37/-2.781% |
| 2026-04-03 | 方大集团(000055.SZ) | 3.6905872002974 | 105800 | 4 | 3.42 | 361836 | -28628.13/-7.332% |
| 2026-04-03 | 渤海股份(000605.SZ) | 6.9335519602991 | 56100 | 6 | 6.42 | 360162 | -28810.26/-7.407% |
| 2026-04-03 | 丽臣实业(001218.SZ) | 24.813625 | 15600 | 7 | 23.99 | 374244 | -12848.55/-3.319% |
| 2026-04-03 | 双枪科技(001211.SZ) | 27.025636964231 | 13900 | 8 | 28.01 | 389339 | 13682.65/3.642% |
| 2026-04-03 | 金房能源(001210.SZ) | 21.003250644078 | 18100 | 8 | 20.35 | 368335 | -11823.84/-3.11% |
| 2026-04-03 | 洪兴股份(001209.SZ) | 19.794106037152 | 18700 | 8 | 19.5 | 364650 | -5499.78/-1.486% |
| 2026-04-03 | 依依股份(001206.SZ) | 20.897551098901 | 18100 | 8 | 20.45 | 370145 | -8100.67/-2.142% |
| 2026-04-03 | 盛航股份(001205.SZ) | 15.521058237492 | 26100 | 17 | 14.16 | 369576 | -35523.62/-8.769% |
交易详情
| 2026-04-03 | 源飞宠物(001222.SZ) | 卖 | -19600 | 19.09 | -374164 | ¥486.41 | -10503.37 |
| 2026-04-03 | 方大集团(000055.SZ) | 买 | 500 | 3.61 | 1805 | ¥5 | 0 |
| 2026-04-03 | 渤海股份(000605.SZ) | 买 | 200 | 6.78 | 1356 | ¥5 | 0 |
| 2026-04-03 | 冀东装备(000856.SZ) | 买 | 34000 | 10.97 | 372980 | ¥111.89 | 0 |
| 2026-04-03 | 盛航股份(001205.SZ) | 卖 | -400 | 14.71 | -5884 | ¥10.88 | -324.42 |
| 2026-04-03 | 洪兴股份(001209.SZ) | 买 | 100 | 20.39 | 2039 | ¥5 | 0 |
| 2026-04-02 | 浙江震元(000705.SZ) | 卖 | -43200 | 9.1 | -393120 | ¥511.06 | 7228.27 |
| 2026-04-02 | 方大集团(000055.SZ) | 买 | 400 | 3.63 | 1452 | ¥5 | 0 |
| 2026-04-02 | 渤海股份(000605.SZ) | 买 | 900 | 6.92 | 6228 | ¥5 | 0 |
| 2026-04-02 | 盛航股份(001205.SZ) | 卖 | -300 | 14.61 | -4383 | ¥9.38 | -273.32 |
