低 Beta 创业板策略:年化收益率（-9.49%）
本策略精选 Beta 系数较低的创业板股票，每月初进行调仓，构建低波动、稳健收益的投资组合，适合追求长期稳健回报的投资者。
概要
核心指标
- 累计收益率: -19.37%
- 年化收益率: -9.49%
- 基准收益率: 31.14%
- 阿尔法: -0.17
- 夏普比率: -0.06
- 最大回撤: 44.76%
源码
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绩效
持仓详情
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当日收盘价 | 当日市值 | 浮动收益/浮动收益率
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|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-03 | 金马游乐(300756.SZ) | 40.602176190476 | 2100 | 3 | 39.51 | 82971 | -2293.57/-2.69% |
| 2026-04-03 | 西测测试(301306.SZ) | 159.0677 | 500 | 3 | 145.3 | 72650 | -6883.85/-8.655% |
| 2026-04-03 | 华宝新能(301327.SZ) | 71.991590909091 | 1100 | 3 | 63.45 | 69795 | -9395.75/-11.865% |
| 2026-04-03 | 银之杰(300085.SZ) | 38.461536363636 | 2200 | 3 | 33.97 | 74734 | -9881.38/-11.678% |
| 2026-04-03 | 首航新能(301658.SZ) | 48.164447058824 | 1700 | 3 | 41.07 | 69819 | -12060.56/-14.73% |
| 2026-04-03 | 潜能恒信(300191.SZ) | 37.6813 | 2100 | 3 | 38.05 | 79905 | 774.27/0.978% |
| 2026-04-03 | 华民股份(300345.SZ) | 7.6322892857143 | 11200 | 3 | 6.68 | 74816 | -10665.64/-12.477% |
| 2026-04-03 | 天壕能源(300332.SZ) | 6.0218057971014 | 13800 | 3 | 5.94 | 81972 | -1128.92/-1.358% |
| 2026-04-03 | 通源石油(300164.SZ) | 15.134538181818 | 5500 | 3 | 15.22 | 83710 | 470.04/0.565% |
| 2026-04-03 | 首华燃气(300483.SZ) | 19.795936585366 | 4100 | 3 | 19.99 | 81959 | 795.66/0.98% |
交易详情
| 2026-04-01 | 光线传媒(300251.SZ) | 卖 | -4800 | 15.56 | -74688 | ¥97.09 | -16347.3 |
| 2026-04-01 | 通光线缆(300265.SZ) | 卖 | -5400 | 19.14 | -103356 | ¥134.36 | 13905.17 |
| 2026-04-01 | 田中精机(300461.SZ) | 卖 | -1700 | 59.9 | -101830 | ¥132.38 | 12111.09 |
| 2026-04-01 | 维康药业(300878.SZ) | 卖 | -3000 | 28.13 | -84390 | ¥109.71 | -7167.46 |
| 2026-04-01 | 易天股份(300812.SZ) | 卖 | -2000 | 34.01 | -68020 | ¥88.43 | -17065.52 |
| 2026-04-01 | 幸福蓝海(300528.SZ) | 卖 | -4800 | 16.36 | -78528 | ¥102.09 | -10970.84 |
| 2026-04-01 | 电科院(300215.SZ) | 卖 | -9200 | 8.04 | -73968 | ¥96.16 | -18611.77 |
| 2026-04-01 | 每日互动(300766.SZ) | 卖 | -2100 | 36.6 | -76860 | ¥99.92 | -14433.38 |
| 2026-04-01 | 绿盟科技(300369.SZ) | 卖 | -9600 | 8.4 | -80640 | ¥104.83 | -12219.85 |
| 2026-04-01 | 天银机电(300342.SZ) | 卖 | -2000 | 52.08 | -104160 | ¥135.41 | 13932.94 |
