基本面优选小市值轮动策略:年化收益率（36.64%）
本策略精选基本面稳健（高ROE）、估值合理（低PE）且具备一定规模的小市值股票构建投资组合。策略通过严格的基本面和市场条件筛选股票，并侧重于流通市值较小的股票，以期捕捉小市值股票的超额收益潜力。策略定期（每5个交易日）轮动调整持仓，优化投资组合，适合追求稳健收益的投资者。
概要
核心指标
- 累计收益率: 371.11%
- 年化收益率: 36.64%
- 基准收益率: -18.03%
- 阿尔法: 0.45
- 夏普比率: 1.07
- 最大回撤: 32.61%
源码
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绩效
持仓详情
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当日收盘价 | 当日市值 | 浮动收益/浮动收益率
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|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-03 | 蓝丰生化(002513.SZ) | 7.3021991434129 | 156600 | 25 | 5.78 | 905148 | -238376.39/-20.846% |
| 2026-04-03 | 天晟新材(300169.SZ) | 6.6989560256421 | 159300 | 30 | 5.61 | 893673 | -173470.69/-16.256% |
| 2026-04-03 | 华纬科技(001380.SZ) | 23.213524779872 | 48800 | 35 | 19.28 | 940864 | -191956.01/-16.945% |
| 2026-04-03 | 皇庭国际(000056.SZ) | 2.0405803827987 | 525900 | 65 | 1.81 | 951879 | -121262.22/-11.3% |
| 2026-04-03 | 小方制药(603207.SH) | 31.337247735273 | 36900 | 105 | 27.29 | 1007001 | -149343.44/-12.915% |
| 2026-04-02 | 蓝丰生化(002513.SZ) | 7.3021991434129 | 156600 | 24 | 6.09 | 953694 | -189830.39/-16.6% |
| 2026-04-02 | 天晟新材(300169.SZ) | 6.6989560256421 | 159300 | 29 | 5.94 | 946242 | -120901.69/-11.329% |
| 2026-04-02 | 华纬科技(001380.SZ) | 23.213524779872 | 48800 | 34 | 21.09 | 1029192 | -103628.01/-9.148% |
| 2026-04-02 | 皇庭国际(000056.SZ) | 2.0405803827987 | 525900 | 64 | 1.92 | 1009728 | -63413.22/-5.909% |
| 2026-04-02 | 小方制药(603207.SH) | 31.337247735273 | 36900 | 104 | 28.13 | 1037997 | -118347.44/-10.235% |
交易详情
| 2026-03-30 | 小方制药(603207.SH) | 买 | 300 | 27.2 | 8160 | ¥5 | 0 |
| 2026-03-30 | 皇庭国际(000056.SZ) | 卖 | -11000 | 1.9 | -20900 | ¥27.17 | -1546.38 |
| 2026-03-30 | 华纬科技(001380.SZ) | 买 | 1100 | 20.47 | 22517 | ¥6.76 | 0 |
| 2026-03-30 | 蓝丰生化(002513.SZ) | 买 | 300 | 6.35 | 1905 | ¥5 | 0 |
| 2026-03-30 | 天晟新材(300169.SZ) | 卖 | -2000 | 6.26 | -12520 | ¥17.52 | -877.91 |
| 2026-03-23 | 小方制药(603207.SH) | 卖 | -1500 | 27 | -40500 | ¥52.65 | -6556.53 |
| 2026-03-23 | 皇庭国际(000056.SZ) | 卖 | -5800 | 1.83 | -10614 | ¥15.61 | -1221.37 |
| 2026-03-23 | 蓝丰生化(002513.SZ) | 买 | 9700 | 6.12 | 59364 | ¥17.81 | 0 |
| 2026-03-23 | 华纬科技(001380.SZ) | 卖 | -800 | 20.52 | -16416 | ¥21.42 | -2205.32 |
| 2026-03-23 | 天晟新材(300169.SZ) | 买 | 800 | 6.08 | 4864 | ¥5 | 0 |
