多因子价值成长轮动策略:年化收益率（4.43%）
本策略综合考虑市盈率PE、市净率PB、净资产收益率ROE和净利润增长率四个关键因子，构建多因子综合评分体系，每月初选择综合得分最高的5只股票构建投资组合并等权重持有，旨在获取价值和成长兼具的股票带来的超额收益。
概要
核心指标
- 累计收益率: 9.8%
- 年化收益率: 4.43%
- 基准收益率: 31.14%
- 阿尔法: -0.06
- 夏普比率: 0.18
- 最大回撤: 24.85%
源码
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绩效
持仓详情
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当日收盘价 | 当日市值 | 浮动收益/浮动收益率
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|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-03 | 滨江集团(002244.SZ) | 9.8529552173913 | 23000 | 3 | 9.5 | 218500 | -8117.97/-3.582% |
| 2026-04-03 | 朗姿股份(002612.SZ) | 18.48094962963 | 13500 | 25 | 16.28 | 219780 | -29712.82/-11.909% |
| 2026-04-03 | 京能电力(600578.SH) | 4.8588977856907 | 44400 | 102 | 5 | 222000 | 6264.94/2.904% |
| 2026-04-03 | 建投能源(000600.SZ) | 9.0991618156223 | 24483 | 102 | 8.69 | 212757.27 | -10017.51/-4.497% |
| 2026-04-03 | 尖峰集团(600668.SH) | 10.450776274374 | 21771 | 224 | 10.25 | 223152.75 | -4371.1/-1.921% |
| 2026-04-02 | 滨江集团(002244.SZ) | 9.8529552173913 | 23000 | 2 | 9.65 | 221950 | -4667.97/-2.06% |
| 2026-04-02 | 朗姿股份(002612.SZ) | 18.48094962963 | 13500 | 24 | 16.7 | 225450 | -24042.82/-9.637% |
| 2026-04-02 | 京能电力(600578.SH) | 4.8588977856907 | 44400 | 101 | 5.13 | 227772 | 12036.94/5.58% |
| 2026-04-02 | 建投能源(000600.SZ) | 9.0991618156223 | 24483 | 101 | 8.94 | 218878.02 | -3896.76/-1.749% |
| 2026-04-02 | 尖峰集团(600668.SH) | 10.450776274374 | 21771 | 223 | 10.51 | 228813.21 | 1289.36/0.567% |
交易详情
| 2026-04-01 | 中国人保(601319.SH) | 卖 | -29186 | 7.36 | -214808.96 | ¥279.25 | 12473.37 |
| 2026-04-01 | 建投能源(000600.SZ) | 卖 | -1800 | 9.39 | -16902 | ¥21.97 | 523.51 |
| 2026-04-01 | 朗姿股份(002612.SZ) | 买 | 200 | 16.82 | 3364 | ¥5 | 0 |
| 2026-04-01 | 滨江集团(002244.SZ) | 买 | 23000 | 9.85 | 226550 | ¥67.97 | 0 |
| 2026-03-02 | 新联电子(002546.SZ) | 卖 | -27200 | 10.52 | -286144 | ¥371.99 | 84481.93 |
| 2026-03-02 | 尖峰集团(600668.SH) | 买 | 900 | 11.33 | 10197 | ¥5 | 0 |
| 2026-03-02 | 建投能源(000600.SZ) | 买 | 1500 | 9.31 | 13965 | ¥5 | 0 |
| 2026-03-02 | 中国人保(601319.SH) | 买 | 4600 | 8.5 | 39100 | ¥11.73 | 0 |
| 2026-03-02 | 朗姿股份(002612.SZ) | 买 | 13300 | 18.5 | 246050 | ¥73.82 | 0 |
| 2026-03-02 | 京能电力(600578.SH) | 买 | 1200 | 5.5 | 6600 | ¥5 | 0 |
