小盘高毛利低风险选股:年化收益率（96.62%）
本策略基于财务健康和风险控制的选股理念，进一步筛除ST股、停牌股及上市不足一年的新股，保证标的质量与流动性。每日在满足条件的股票池中，优先选择市值最小的前5只股票，实施等权重配置以分散风险。交易规则包括每日调仓与日内止损，若持仓股票当日收盘价较前一交易日下跌则立即清仓，防止亏损扩大。该策略注重基本面稳健性与市值优势，结合严格的止损机制，旨在获取小盘优质成长股的稳健收益，适合中长期投资者使用。
概要
核心指标
- 累计收益率: 178.69%
- 年化收益率: 96.62%
- 基准收益率: 36.01%
- 阿尔法: 0.66
- 夏普比率: 1.56
- 最大回撤: 29.63%
源码
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绩效
持仓详情
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当日收盘价 | 当日市值 | 浮动收益/浮动收益率
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|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-03 | 花溪科技(920895.BJ) | 16.735019117647 | 34000 | 1 | 16.09 | 547060 | -21930.65/-3.854% |
| 2026-04-03 | 博迅生物(920504.BJ) | 21.50645 | 25700 | 3 | 21.4 | 549980 | -2735.76/-0.495% |
| 2026-04-03 | 巨能股份(920578.BJ) | 18.535558333333 | 1200 | 4 | 18 | 21600 | -642.67/-2.889% |
| 2026-04-03 | 保丽洁(920802.BJ) | 13.905555555556 | 900 | 5 | 13.76 | 12384 | -131/-1.047% |
| 2026-04-03 | 瑞星股份(920717.BJ) | 8.8422483568075 | 63900 | 12 | 8.76 | 559764 | -5255.67/-0.93% |
| 2026-04-03 | 大禹生物(920970.BJ) | 6.6119829585799 | 0 | 13 | 6.67 | 0 | 42082.44/7.532% |
| 2026-04-02 | 博迅生物(920504.BJ) | 21.50645 | 25800 | 2 | 22.3 | 575340 | 20473.59/3.69% |
| 2026-04-02 | 巨能股份(920578.BJ) | 18.816248813559 | 29500 | 3 | 18.58 | 548110 | -6969.34/-1.256% |
| 2026-04-02 | 保丽洁(920802.BJ) | 14.090728927681 | 40000 | 4 | 13.94 | 557600 | -6029.16/-1.07% |
| 2026-04-02 | 瑞星股份(920717.BJ) | 8.8422483568075 | 63900 | 11 | 8.94 | 571266 | 6246.33/1.106% |
交易详情
| 2026-04-03 | 巨能股份(920578.BJ) | 卖 | -29500 | 18.53 | -546635 | ¥710.63 | -8444.34 |
| 2026-04-03 | 保丽洁(920802.BJ) | 卖 | -40000 | 13.9 | -556000 | ¥722.8 | -7629.16 |
| 2026-04-03 | 大禹生物(920970.BJ) | 卖 | -84500 | 7.05 | -595725 | ¥774.44 | 37012.44 |
| 2026-04-03 | 保丽洁(920802.BJ) | 买 | 900 | 13.9 | 12510 | ¥5 | 0 |
| 2026-04-03 | 博迅生物(920504.BJ) | 卖 | -100 | 22.1 | -2210 | ¥7.21 | 59.36 |
| 2026-04-03 | 巨能股份(920578.BJ) | 买 | 1200 | 18.53 | 22236 | ¥6.67 | 0 |
| 2026-04-03 | 花溪科技(920895.BJ) | 买 | 34000 | 16.73 | 568820 | ¥170.65 | 0 |
| 2026-04-02 | 保丽洁(920802.BJ) | 卖 | -100 | 13.96 | -1396 | ¥6.4 | -13.07 |
| 2026-04-02 | 博迅生物(920504.BJ) | 卖 | -400 | 21.63 | -8652 | ¥13.65 | 49.42 |
| 2026-04-02 | 瑞星股份(920717.BJ) | 买 | 100 | 8.77 | 877 | ¥5 | 0 |
