低估值小市值轮动策略:年化收益率（21.91%）
本策略精选非ST、非科创板、非北交所上市的低市盈率、低市净率小市值股票，并进行等权重配置，旨在捕捉市场中被低估的价值洼地。策略定期轮动持仓，动态跟踪市场变化，追求稳健收益。
概要
核心指标
- 累计收益率: 167.35%
- 年化收益率: 21.91%
- 基准收益率: -18.03%
- 阿尔法: 0.28
- 夏普比率: 0.76
- 最大回撤: 29.94%
源码
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绩效
持仓详情
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当日收盘价 | 当日市值 | 浮动收益/浮动收益率
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|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-03 | 大商股份(600694.SH) | 18.239792968158 | 33200 | 40 | 16.37 | 543484 | -62077.13/-10.251% |
| 2026-04-03 | 尖峰集团(600668.SH) | 11.608218475656 | 53800 | 90 | 10.25 | 551450 | -73072.15/-11.7% |
| 2026-04-03 | 浙农股份(002758.SZ) | 9.332720253533 | 55200 | 155 | 9.47 | 522744 | 7577.84/1.471% |
| 2026-04-03 | 龙建股份(600853.SH) | 3.7951901510265 | 139509 | 220 | 3.75 | 523158.75 | -6304.43/-1.191% |
| 2026-04-03 | 鲁 泰Ａ(000726.SZ) | 6.4383161323477 | 78427 | 305 | 6.78 | 531735.06 | 26797.24/5.307% |
| 2026-04-02 | 大商股份(600694.SH) | 18.239792968158 | 33200 | 39 | 16.62 | 551784 | -53777.13/-8.881% |
| 2026-04-02 | 尖峰集团(600668.SH) | 11.608218475656 | 53800 | 89 | 10.51 | 565438 | -59084.15/-9.461% |
| 2026-04-02 | 浙农股份(002758.SZ) | 9.332720253533 | 55200 | 154 | 9.79 | 540408 | 25241.84/4.9% |
| 2026-04-02 | 龙建股份(600853.SH) | 3.7951901510265 | 139509 | 219 | 3.91 | 545480.19 | 16017.01/3.025% |
| 2026-04-02 | 鲁 泰Ａ(000726.SZ) | 6.4383161323477 | 78427 | 304 | 6.98 | 547420.46 | 42482.64/8.413% |
交易详情
| 2026-03-30 | 龙建股份(600853.SH) | 买 | 1900 | 3.9 | 7410 | ¥5 | 0 |
| 2026-03-30 | 鲁 泰Ａ(000726.SZ) | 买 | 800 | 6.91 | 5528 | ¥5 | 0 |
| 2026-03-30 | 尖峰集团(600668.SH) | 买 | 100 | 10 | 1000 | ¥5 | 0 |
| 2026-03-30 | 浙农股份(002758.SZ) | 卖 | -600 | 9.85 | -5910 | ¥10.91 | 310.37 |
| 2026-03-30 | 大商股份(600694.SH) | 买 | 700 | 16.27 | 11389 | ¥5 | 0 |
| 2026-03-23 | 龙建股份(600853.SH) | 买 | 300 | 3.88 | 1164 | ¥5 | 0 |
| 2026-03-23 | 鲁 泰Ａ(000726.SZ) | 卖 | -900 | 7.07 | -6363 | ¥11.36 | 572.95 |
| 2026-03-23 | 尖峰集团(600668.SH) | 卖 | -300 | 10.23 | -3069 | ¥8.07 | -414.34 |
| 2026-03-23 | 浙农股份(002758.SZ) | 买 | 1000 | 9.59 | 9590 | ¥5 | 0 |
| 2026-03-23 | 大商股份(600694.SH) | 卖 | -1200 | 16.9 | -20280 | ¥26.36 | -1658.48 |
