市值适中盈利为正选股策略:年化收益率（28.08%）
本策略选取总市值位于市场中等水平（30%-70%分位），且市盈率（TTM）为正的非ST股票构建投资组合，旨在捕捉市值适中且盈利能力稳健的股票的投资机会。
概要
核心指标
- 累计收益率: 70.63%
- 年化收益率: 28.08%
- 基准收益率: 31.14%
- 阿尔法: 0.16
- 夏普比率: 1.31
- 最大回撤: 16.12%
源码
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绩效
持仓详情
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当日收盘价 | 当日市值 | 浮动收益/浮动收益率
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|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-03 | 中国海油(600938.SH) | 39.219738461538 | 3900 | 3 | 39.18 | 152802 | -154.98/-0.101% |
| 2026-04-03 | 宁德时代(300750.SZ) | 413.1239 | 400 | 4 | 386.46 | 154584 | -10665.56/-6.454% |
| 2026-04-03 | 贵州茅台(600519.SH) | 1406.4218 | 100 | 22 | 1460 | 146000 | 5357.82/3.81% |
| 2026-04-03 | 中国神华(601088.SH) | 43.708979018443 | 3300 | 51 | 47.58 | 157014 | 12774.37/8.856% |
| 2026-04-03 | 紫金矿业(601899.SH) | 34.367315793246 | 4700 | 66 | 32.91 | 154677 | -6849.38/-4.24% |
| 2026-04-03 | 比亚迪(002594.SZ) | 95.785013844134 | 1500 | 67 | 99.01 | 148515 | 4837.48/3.367% |
| 2026-04-03 | 工业富联(601138.SH) | 55.032003558119 | 3012 | 153 | 52.18 | 157166.16 | -8590.23/-5.182% |
| 2026-04-03 | 中国人寿(601628.SH) | 41.757520363753 | 4324 | 543 | 36.09 | 156053.16 | -24506.36/-13.572% |
| 2026-04-03 | 中国银行(601988.SH) | 5.4368898077951 | 26436 | 543 | 5.82 | 153857.52 | 10127.9/7.046% |
| 2026-04-03 | 招商银行(600036.SH) | 39.610740768926 | 3941 | 543 | 39.4 | 155275.4 | -830.53/-0.532% |
交易详情
| 2026-04-03 | 中国海油(600938.SH) | 买 | 200 | 39.5 | 7900 | ¥5 | 0 |
| 2026-04-03 | 中国神华(601088.SH) | 卖 | -100 | 47.7 | -4770 | ¥9.77 | 399.1 |
| 2026-04-03 | 招商银行(600036.SH) | 卖 | -100 | 39.76 | -3976 | ¥8.98 | 14.93 |
| 2026-04-03 | 中国银行(601988.SH) | 卖 | -400 | 5.95 | -2380 | ¥7.38 | 205.24 |
| 2026-04-02 | 中国海油(600938.SH) | 买 | 3400 | 39.2 | 133280 | ¥39.98 | 0 |
| 2026-04-02 | 紫金矿业(601899.SH) | 卖 | -100 | 33.99 | -3399 | ¥8.4 | -37.73 |
| 2026-04-02 | 工业富联(601138.SH) | 卖 | -100 | 52.66 | -5266 | ¥10.27 | -237.2 |
| 2026-04-02 | 中国银行(601988.SH) | 买 | 200 | 5.87 | 1174 | ¥5 | 0 |
| 2026-04-01 | 中国海油(600938.SH) | 买 | 300 | 39.09 | 11727 | ¥5 | 0 |
| 2026-04-01 | 比亚迪(002594.SZ) | 卖 | -200 | 105.9 | -21180 | ¥27.53 | 2023 |
