基于场内ETF预期低风险配置（动态调仓）策略:年化收益率（5.45%）
本策略是大类资产配置八大ETF基金交易策略的改进版，每60个交易日进行动态调仓，通过分散化买入各种类别的金融资产，按照严格的比例持仓，希望在各种经济环境下都能带来稳定的收益。
概要
核心指标
- 累计收益率: 129.65%
- 年化收益率: 5.45%
- 基准收益率: 25.62%
- 阿尔法: 0.02
- 夏普比率: 0.33
- 最大回撤: 15.3%
源码
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绩效
持仓详情
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当日收盘价 | 当日市值 | 浮动收益/浮动收益率
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|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-03 | 纳指ETF(159941.SZ) | 0.46964224888476 | 171600 | 2564 | 1.284 | 220334.4 | 139743.79/173.4% |
| 2026-04-03 | 德国ETF(513030.SH) | 1.1215579293983 | 126000 | 2804 | 1.703 | 214578 | 73261.7/51.842% |
| 2026-04-03 | 黄金ETF(518880.SH) | 3.3867319240217 | 22700 | 3044 | 9.828 | 223095.6 | 146216.79/190.191% |
| 2026-04-03 | 国债ETF(511010.SH) | 114.49331224536 | 5122 | 3164 | 140.476 | 719518.07 | 133083.33/22.694% |
| 2026-04-03 | 日经ETF(513520.SH) | 1.1701554315238 | 128100 | 1604 | 1.827 | 234038.7 | 84141.79/56.133% |
| 2026-04-03 | 恒生ETF(159920.SZ) | 1.152206194946 | 149399 | 3224 | 1.489 | 222455.11 | 50316.66/29.23% |
| 2026-04-03 | 300ETF(510300.SH) | 3.0957338045809 | 51014 | 3344 | 4.454 | 227216.36 | 69290.59/43.875% |
| 2026-04-03 | 商品ETF(510170.SH) | 0.60361771422315 | 166009 | 3644 | 1.369 | 227266.32 | 127060.35/126.799% |
| 2026-04-02 | 纳指ETF(159941.SZ) | 0.46964224888476 | 171600 | 2563 | 1.284 | 220334.4 | 139743.79/173.4% |
| 2026-04-02 | 德国ETF(513030.SH) | 1.1215579293983 | 126000 | 2803 | 1.692 | 213192 | 71875.7/50.862% |
交易详情
| 2026-03-25 | 国债ETF(511010.SH) | 买 | 20 | 140.193 | -109.38 | ¥0 | 0 |
| 2026-01-26 | 商品ETF(510170.SH) | 卖 | -26200 | 1.505 | -39431 | ¥11.83 | 23616.22 |
| 2026-01-26 | 日经ETF(513520.SH) | 买 | 10200 | 1.868 | 19053.6 | ¥5.72 | 0 |
| 2026-01-26 | 德国ETF(513030.SH) | 买 | 2600 | 1.909 | 4963.4 | ¥5 | 0 |
| 2026-01-26 | 纳指ETF(159941.SZ) | 买 | 13900 | 1.397 | 19418.3 | ¥5.83 | 0 |
| 2026-01-26 | 黄金ETF(518880.SH) | 卖 | -4200 | 10.886 | -45721.2 | ¥13.72 | 31496.93 |
| 2026-01-26 | 恒生ETF(159920.SZ) | 买 | 7000 | 1.613 | 11291 | ¥5 | 0 |
| 2026-01-26 | 300ETF(510300.SH) | 买 | 1700 | 4.712 | 8010.4 | ¥5 | 0 |
| 2026-01-26 | 国债ETF(511010.SH) | 买 | 200 | 140.352 | 28070.4 | ¥8.42 | 0 |
| 2026-01-19 | 300ETF(510300.SH) | 买 | 1248 | 4.736 | -1.59 | ¥0 | 0 |
