RF小市值增强策略:年化收益率（60.27%）
这是一个基于随机森林分类模型的小市值增强策略，通过量价及衍生特征预测个股跑赢全市场中位数，优先选取预测为 1 的小市值标的，每隔5日调仓，等权持仓五只。
概要
核心指标
- 累计收益率: 75.99%
- 年化收益率: 60.27%
- 基准收益率: 16.24%
- 阿尔法: 0.46
- 夏普比率: 1.73
- 最大回撤: 15.89%
源码
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绩效
持仓详情
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当日收盘价 | 当日市值 | 浮动收益/浮动收益率
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|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-03 | 普莱得(301353.SZ) | 26.948082352941 | 13600 | 1 | 26.16 | 355776 | -10717.92/-2.924% |
| 2026-04-03 | 利安科技(300784.SZ) | 47.344198701299 | 7700 | 1 | 46.06 | 354662 | -9888.33/-2.712% |
| 2026-04-03 | 辰奕智能(301578.SZ) | 32.859855357143 | 11200 | 1 | 31.56 | 353472 | -14558.38/-3.956% |
| 2026-04-03 | 康力源(301287.SZ) | 41.392413636364 | 8800 | 1 | 39.68 | 349184 | -15069.24/-4.137% |
| 2026-04-03 | 泰禾股份(301665.SZ) | 25.50765 | 0 | 6 | 25.65 | 0 | 9278.43/2.636% |
| 2026-04-03 | 万邦医药(301520.SZ) | 39.841949438202 | 0 | 6 | 43.3 | 0 | 45817.65/12.921% |
| 2026-04-03 | 肯特催化(603120.SH) | 38.50154673913 | 0 | 6 | 37.76 | 0 | 3481.77/0.983% |
| 2026-04-03 | 贝隆精密(301567.SZ) | 41.222362790698 | 0 | 6 | 40 | 0 | -4062.32/-1.146% |
| 2026-04-03 | 森泰股份(301429.SZ) | 19.275780952381 | 18900 | 1 | 18.2 | 343980 | -20332.26/-5.581% |
| 2026-04-03 | 亚通精工(603190.SH) | 24.317293150685 | 0 | 6 | 24.02 | 0 | 3981.52/1.121% |
交易详情
| 2026-04-03 | 贝隆精密(301567.SZ) | 卖 | -8600 | 41.2 | -354320 | ¥460.62 | -192.32 |
| 2026-04-03 | 肯特催化(603120.SH) | 卖 | -9200 | 38.75 | -356500 | ¥463.45 | 2285.77 |
| 2026-04-03 | 万邦医药(301520.SZ) | 卖 | -8900 | 44.9 | -399610 | ¥519.49 | 45016.65 |
| 2026-04-03 | 亚通精工(603190.SH) | 卖 | -14600 | 24.7 | -360620 | ¥468.81 | 5587.52 |
| 2026-04-03 | 泰禾股份(301665.SZ) | 卖 | -13800 | 26.06 | -359628 | ¥467.52 | 7622.43 |
| 2026-04-03 | 康力源(301287.SZ) | 买 | 8800 | 41.38 | 364144 | ¥109.24 | 0 |
| 2026-04-03 | 辰奕智能(301578.SZ) | 买 | 11200 | 32.85 | 367920 | ¥110.38 | 0 |
| 2026-04-03 | 利安科技(300784.SZ) | 买 | 7700 | 47.33 | 364441 | ¥109.33 | 0 |
| 2026-04-03 | 森泰股份(301429.SZ) | 买 | 18900 | 19.27 | 364203 | ¥109.26 | 0 |
| 2026-04-03 | 普莱得(301353.SZ) | 买 | 13600 | 26.94 | 366384 | ¥109.92 | 0 |
