罗杰斯行业低震荡轮动策略:年化收益率（14.8%）
本策略精选铁路运输、种植业与林业、医药生物、银行及非银金融等行业中，选取一定区间内震荡幅度最小的前10只股票构建投资组合。策略每30日调仓，旨在捕捉特定行业内价格波动性较低、走势相对稳健的股票，适合风险偏好较低的投资者。
概要
核心指标
- 累计收益率: 75.58%
- 年化收益率: 14.8%
- 基准收益率: -9.7%
- 阿尔法: 0.16
- 夏普比率: 0.71
- 最大回撤: 20.42%
源码
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绩效
持仓详情
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当日收盘价 | 当日市值 | 浮动收益/浮动收益率
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|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-03 | 宁波银行(002142.SZ) | 30.349101754386 | 5700 | 7 | 30.05 | 171285 | -1704.88/-0.986% |
| 2026-04-03 | 片仔癀(600436.SH) | 154.10621818182 | 1100 | 7 | 151.03 | 166133 | -3383.84/-1.996% |
| 2026-04-03 | 中国银行(601988.SH) | 5.5316591054313 | 31300 | 7 | 5.82 | 182166 | 9025.07/5.213% |
| 2026-04-03 | 上海银行(601229.SH) | 9.7829338983051 | 17700 | 7 | 9.83 | 173991 | 833.07/0.481% |
| 2026-04-03 | 交通银行(601328.SH) | 6.8020401574803 | 25400 | 7 | 6.99 | 177546 | 4774.18/2.763% |
| 2026-04-03 | 沪农商行(601825.SH) | 8.8526548717949 | 19500 | 7 | 9.15 | 178425 | 5798.23/3.359% |
| 2026-04-03 | 招商银行(600036.SH) | 39.161745454545 | 4400 | 7 | 39.4 | 173360 | 1048.32/0.608% |
| 2026-04-03 | 建设银行(601939.SH) | 8.6525950980392 | 18600 | 37 | 9.4 | 174840 | 13901.73/8.638% |
| 2026-04-03 | 云南白药(000538.SZ) | 56.546959375 | 3200 | 67 | 56.46 | 180672 | -278.27/-0.154% |
| 2026-04-03 | 兴业银行(601166.SH) | 18.755625 | 9200 | 7 | 18.69 | 171948 | -603.75/-0.35% |
交易详情
| 2026-03-26 | 郑州银行(002936.SZ) | 卖 | -93400 | 1.89 | -176526 | ¥229.48 | 881.32 |
| 2026-03-26 | 邮储银行(601658.SH) | 卖 | -35100 | 5.07 | -177957 | ¥231.34 | 1351.03 |
| 2026-03-26 | 上海医药(601607.SH) | 卖 | -10268 | 16.58 | -170243.44 | ¥221.32 | -13430.13 |
| 2026-03-26 | 中金公司(601995.SH) | 卖 | -5100 | 32.77 | -167127 | ¥217.27 | -8416.65 |
| 2026-03-26 | 兰州银行(001227.SZ) | 卖 | -78039 | 2.28 | -177928.92 | ¥231.31 | 1391.97 |
| 2026-03-26 | 红塔证券(601236.SH) | 卖 | -21500 | 7.95 | -170925 | ¥222.2 | -6073.08 |
| 2026-03-26 | 白云山(600332.SH) | 卖 | -7100 | 23.24 | -165004 | ¥214.51 | -18017.89 |
| 2026-03-26 | 上海莱士(002252.SZ) | 卖 | -27888 | 5.86 | -163423.68 | ¥212.45 | -10934.61 |
| 2026-03-26 | 建设银行(601939.SH) | 卖 | -1800 | 9.36 | -16848 | ¥21.9 | 1273.33 |
| 2026-03-26 | 招商银行(600036.SH) | 买 | 4400 | 39.15 | 172260 | ¥51.68 | 0 |
