低现金比率小市值轮动策略:年化收益率（46.95%）
本策略精选连续3个季度现金比率大于0.2且市值较小的非ST、非科创板股票，构建股票组合，每5个交易日轮动调仓，动态跟踪低现金比率小市值股票，力求在控制风险的前提下，捕捉小市值股票的超额收益。
概要
核心指标
- 累计收益率: 145.15%
- 年化收益率: 46.95%
- 基准收益率: 24.36%
- 阿尔法: 0.56
- 夏普比率: 0.87
- 最大回撤: 54.69%
源码
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绩效
持仓详情
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当日收盘价 | 当日市值 | 浮动收益/浮动收益率
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|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-03 | 立方退(300344.SZ) | 0.40012000364199 | 1098300 | 1 | 0.37 | 406371 | -33080.8/-7.528% |
| 2026-04-03 | 长药退(300391.SZ) | 0.36050967741935 | 1646100 | 6 | 0.29 | 477369 | -116065.98/-19.558% |
| 2026-04-03 | 太湖远大(920118.BJ) | 22.964484668893 | 0 | 56 | 20.4 | 0 | -51733.77/-9.121% |
| 2026-04-03 | 丹娜生物(920009.BJ) | 90.821351645514 | 7700 | 101 | 63.7 | 490490 | -208834.41/-29.862% |
| 2026-04-03 | 无锡鼎邦(920931.BJ) | 16.902817126468 | 41300 | 101 | 12.49 | 515837 | -182249.35/-26.107% |
| 2026-04-03 | 科拜尔(920066.BJ) | 32.046167068839 | 23700 | 181 | 20.95 | 496515 | -262979.16/-34.626% |
| 2026-04-02 | 长药退(300391.SZ) | 0.37011099917299 | 1330100 | 5 | 0.31 | 412331 | -79953.64/-16.241% |
| 2026-04-02 | 太湖远大(920118.BJ) | 22.964484668893 | 24700 | 55 | 20.87 | 515489 | -51733.77/-9.121% |
| 2026-04-02 | 丹娜生物(920009.BJ) | 90.821351645514 | 8200 | 100 | 66.89 | 548498 | -196237.08/-26.35% |
| 2026-04-02 | 无锡鼎邦(920931.BJ) | 16.902817126468 | 43500 | 100 | 12.36 | 537660 | -197612.55/-26.876% |
交易详情
| 2026-04-03 | 太湖远大(920118.BJ) | 卖 | -24700 | 20.99 | -518453 | ¥673.99 | -48769.77 |
| 2026-04-03 | 长药退(300391.SZ) | 买 | 316000 | 0.32 | 101120 | ¥30.34 | 0 |
| 2026-04-03 | 立方退(300344.SZ) | 买 | 1098300 | 0.4 | 439320 | ¥131.8 | 0 |
| 2026-04-03 | 无锡鼎邦(920931.BJ) | 卖 | -2200 | 12.5 | -27500 | ¥35.75 | -9686.2 |
| 2026-04-03 | 科拜尔(920066.BJ) | 卖 | -200 | 21.45 | -4290 | ¥9.29 | -2119.23 |
| 2026-04-03 | 丹娜生物(920009.BJ) | 卖 | -500 | 66.22 | -33110 | ¥43.04 | -12300.68 |
| 2026-03-27 | 春光智能(920810.BJ) | 卖 | -47800 | 10.84 | -518152 | ¥673.6 | -75223.96 |
| 2026-03-27 | 长药退(300391.SZ) | 买 | 1330100 | 0.37 | 492137 | ¥147.64 | 0 |
| 2026-03-27 | 无锡鼎邦(920931.BJ) | 卖 | -100 | 11.96 | -1196 | ¥6.2 | -494.28 |
| 2026-03-27 | 科拜尔(920066.BJ) | 买 | 100 | 21.51 | 2151 | ¥5 | 0 |
