微盘策略——捕捉小市值优质股票:年化收益率（5.8%）
本策略精选沪深A股市场中总市值最小的30只股票构建投资组合，旨在捕捉小市值股票的超额收益机会。策略严格过滤ST、停牌、次新股及北交所股票，每5个交易日调仓一次，均衡配置，力求在控制风险的前提下，实现资产的稳健增值。
概要
核心指标
- 累计收益率: 32.31%
- 年化收益率: 5.8%
- 基准收益率: -18.03%
- 阿尔法: 0.1
- 夏普比率: 0.23
- 最大回撤: 27.76%
源码
查看AI策略代码
绩效
持仓详情
|
当日收盘价 | 当日市值 | 浮动收益/浮动收益率
|
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-03 | 平安银行(000001.SZ) | 10.983292857143 | 4200 | 5 | 11.12 | 46704 | 574.17/1.245% |
| 2026-04-03 | 深深房Ａ(000029.SZ) | 19.436425 | 2400 | 10 | 19.27 | 46248 | -399.42/-0.856% |
| 2026-04-03 | 中兴通讯(000063.SZ) | 36.023685714286 | 1400 | 15 | 32.08 | 44912 | -5521.16/-10.947% |
| 2026-04-03 | 美的集团(000333.SZ) | 73.902769485904 | 603 | 105 | 76.35 | 46039.05 | 1475.68/3.311% |
| 2026-04-03 | 深天马Ａ(000050.SZ) | 9.493853678059 | 5700 | 145 | 7.79 | 44403 | -9711.97/-17.947% |
| 2026-04-03 | 深 赛 格(000058.SZ) | 8.4541344835188 | 5605 | 245 | 7.7 | 43158.5 | -4226.92/-8.92% |
| 2026-04-03 | 中信海直(000099.SZ) | 22.802203186701 | 2614 | 310 | 16.44 | 42974.16 | -16630.8/-27.902% |
| 2026-04-03 | 申万宏源(000166.SZ) | 4.6141579573405 | 9747 | 380 | 4.64 | 45226.08 | 251.88/0.56% |
| 2026-04-03 | 中联重科(000157.SZ) | 7.4703894337413 | 5352 | 465 | 8.46 | 45277.92 | 5296.4/13.247% |
| 2026-04-03 | 深圳机场(000089.SZ) | 6.6871929278889 | 6777 | 480 | 6.88 | 46625.76 | 1306.65/2.883% |
交易详情
| 2026-03-30 | 潍柴动力(000338.SZ) | 卖 | -1900 | 22.78 | -43282 | ¥56.27 | 11614.03 |
| 2026-03-30 | 平安银行(000001.SZ) | 买 | 4200 | 10.98 | 46116 | ¥13.83 | 0 |
| 2026-03-30 | 深粮控股(000019.SZ) | 卖 | -200 | 7.72 | -1544 | ¥6.54 | 230.29 |
| 2026-03-30 | 深圳能源(000027.SZ) | 卖 | -700 | 7.84 | -5488 | ¥10.49 | 1023.4 |
| 2026-03-30 | 深深房Ａ(000029.SZ) | 买 | 100 | 18.94 | 1894 | ¥5 | 0 |
| 2026-03-30 | 深桑达Ａ(000032.SZ) | 卖 | -100 | 18.4 | -1840 | ¥6.84 | -230.51 |
| 2026-03-30 | 中国天楹(000035.SZ) | 卖 | -100 | 7.15 | -715 | ¥5.72 | 216.47 |
| 2026-03-30 | 深天马Ａ(000050.SZ) | 买 | 200 | 7.92 | 1584 | ¥5 | 0 |
| 2026-03-30 | 农 产 品(000061.SZ) | 买 | 500 | 7.61 | 3805 | ¥5 | 0 |
| 2026-03-30 | 深圳华强(000062.SZ) | 卖 | -100 | 27 | -2700 | ¥7.7 | 481.79 |
