多因子动态ETF猎手PLUS:年化收益率（110.38%）
该策略针对 24 只指定 ETF 构建，通过多因子筛选进行每日调仓。因子含三部分：25 天趋势评分（年化收益率 × R^2）、5日与10日价格反转因子、5日与18日成交量均值比，综合评分最高的 1 只 ETF 将被全仓配置，并且每日调仓。升级添加了止盈逻辑，优化了调仓方式，降低回撤，提升策略收益率。
概要
核心指标
- 累计收益率: 398.04%
- 年化收益率: 110.38%
- 基准收益率: 31.14%
- 阿尔法: 0.98
- 夏普比率: 2.07
- 最大回撤: 38.55%
源码
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绩效
持仓详情
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当日收盘价 | 当日市值 | 浮动收益/浮动收益率
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|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-03 | 纳指科技(159509.SZ) | 1.9633926018288 | 240600 | 1 | 1.977 | 475666.2 | 3273.94/0.693% |
| 2026-04-03 | 广发石油(162719.SZ) | 3.5307059893859 | 0 | 2 | 3.518 | 0 | 4655.28/1% |
| 2026-04-02 | 广发石油(162719.SZ) | 3.5307059893859 | 131900 | 1 | 3.566 | 470355.4 | 4655.28/1% |
| 2026-04-02 | 黄金ETF(518880.SH) | 9.9519899141631 | 0 | 2 | 9.738 | 0 | 3355.67/0.724% |
| 2026-04-01 | 黄金ETF(518880.SH) | 9.9519899141631 | 46600 | 1 | 10.024 | 467118.4 | 3355.67/0.724% |
| 2026-04-01 | 广发石油(162719.SZ) | 3.7437485856905 | 0 | 2 | 3.361 | 0 | -1171.78/-0.26% |
| 2026-03-31 | 广发石油(162719.SZ) | 3.7437485856905 | 120200 | 1 | 3.734 | 448826.8 | -1171.78/-0.26% |
| 2026-03-31 | 黄金ETF(518880.SH) | 9.4978991011236 | 0 | 2 | 9.699 | 0 | 7035.49/1.665% |
| 2026-03-30 | 黄金ETF(518880.SH) | 9.4978991011236 | 44500 | 1 | 9.656 | 429692 | 7035.49/1.665% |
| 2026-03-30 | 广发石油(162719.SZ) | 3.3796757825371 | 0 | 2 | 3.832 | 0 | 12664.96/3.087% |
交易详情
| 2026-04-03 | 广发石油(162719.SZ) | 卖 | -131900 | 3.75 | -494625 | ¥98.93 | 28924.88 |
| 2026-04-03 | 纳指科技(159509.SZ) | 买 | 240600 | 1.963 | 472297.8 | ¥94.46 | 0 |
| 2026-04-02 | 黄金ETF(518880.SH) | 卖 | -46600 | 10 | -466000 | ¥93.2 | 2237.27 |
| 2026-04-02 | 广发石油(162719.SZ) | 买 | 131900 | 3.53 | 465607 | ¥93.12 | 0 |
| 2026-04-01 | 广发石油(162719.SZ) | 卖 | -120200 | 3.733 | -448706.6 | ¥89.74 | -1291.98 |
| 2026-04-01 | 黄金ETF(518880.SH) | 买 | 46600 | 9.95 | 463670 | ¥92.73 | 0 |
| 2026-03-31 | 黄金ETF(518880.SH) | 卖 | -44500 | 9.751 | -433919.5 | ¥86.78 | 11262.99 |
| 2026-03-31 | 广发石油(162719.SZ) | 买 | 120200 | 3.743 | 449908.6 | ¥89.98 | 0 |
| 2026-03-30 | 广发石油(162719.SZ) | 卖 | -121400 | 3.739 | -453914.6 | ¥90.78 | 43621.96 |
| 2026-03-30 | 黄金ETF(518880.SH) | 买 | 44500 | 9.496 | 422572 | ¥84.51 | 0 |
