ETF动量因子止盈策略:年化收益率（44.77%）
该策略针对 20 只指定 ETF 构建，以 21 日动量为核心评分因子，采用每 3 天调仓机制。并在动量策略的基础上设立止盈机制，调仓时先检查持仓：若持有的 ETF的 21 日涨幅超 25%，立即清仓并剔除该标的；随后从剩余标的中选取评分最高的 2 只，等权重配置。
概要
核心指标
- 累计收益率: 546.29%
- 年化收益率: 44.77%
- 基准收益率: -15.7%
- 阿尔法: 0.53
- 夏普比率: 1.24
- 最大回撤: 23.97%
源码
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绩效
持仓详情
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当日收盘价 | 当日市值 | 浮动收益/浮动收益率
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|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-03 | 能源化工(159981.SZ) | 1.6993397976391 | 177900 | 1 | 1.739 | 309368.1 | 7055.55/2.334% |
| 2026-04-03 | 豆粕ETF(159985.SZ) | 2.125425 | 0 | 4 | 2.058 | 0 | -7428/-2.184% |
| 2026-04-03 | 嘉实原油(160723.SZ) | 2.6945387978142 | 128100 | 1 | 2.63 | 336903 | -8267.42/-2.395% |
| 2026-04-03 | 新汽车(515030.SH) | 1.8943787914003 | 0 | 4 | 1.795 | 0 | -10563.29/-3.24% |
| 2026-04-02 | 豆粕ETF(159985.SZ) | 2.125425 | 160000 | 3 | 2.079 | 332640 | -7428/-2.184% |
| 2026-04-02 | 新汽车(515030.SH) | 1.8943787914003 | 172100 | 3 | 1.833 | 315459.3 | -10563.29/-3.24% |
| 2026-04-01 | 豆粕ETF(159985.SZ) | 2.125425 | 160000 | 2 | 2.041 | 326560 | -13508/-3.972% |
| 2026-04-01 | 新汽车(515030.SH) | 1.8943787914003 | 172100 | 2 | 1.857 | 319589.7 | -6432.89/-1.973% |
| 2026-03-31 | 豆粕ETF(159985.SZ) | 2.125425 | 160000 | 1 | 2.07 | 331200 | -8868/-2.608% |
| 2026-03-31 | 能源化工(159981.SZ) | 1.7203440142639 | 0 | 4 | 1.72 | 0 | 10532.67/3.119% |
交易详情
| 2026-04-03 | 新汽车(515030.SH) | 卖 | -172100 | 1.821 | -313394.1 | ¥62.68 | -12628.49 |
| 2026-04-03 | 豆粕ETF(159985.SZ) | 卖 | -160000 | 2.088 | -334080 | ¥66.82 | -5988 |
| 2026-04-03 | 嘉实原油(160723.SZ) | 买 | 128100 | 2.694 | 345101.4 | ¥69.02 | 0 |
| 2026-04-03 | 能源化工(159981.SZ) | 买 | 177900 | 1.699 | 302252.1 | ¥60.45 | 0 |
| 2026-03-31 | 能源化工(159981.SZ) | 卖 | -196300 | 1.749 | -343328.7 | ¥68.67 | 5625.17 |
| 2026-03-31 | 嘉实原油(160723.SZ) | 卖 | -123700 | 2.611 | -322980.7 | ¥64.6 | -29511.08 |
| 2026-03-31 | 豆粕ETF(159985.SZ) | 买 | 160000 | 2.125 | 340000 | ¥68 | 0 |
| 2026-03-31 | 新汽车(515030.SH) | 买 | 172100 | 1.894 | 325957.4 | ¥65.19 | 0 |
| 2026-03-26 | 豆粕ETF(159985.SZ) | 卖 | -149000 | 2.181 | -324969 | ¥64.99 | -1406.26 |
| 2026-03-26 | 光伏ETF(515790.SH) | 卖 | -288800 | 1.137 | -328365.6 | ¥65.67 | 1956.33 |
