基于随机森林的横截面量化选股策略及 Optuna-TPE 超参数:年化收益率（45.2%）
本策略是一个典型的横截面机器学习选股策略。其基本思想是：在每个调仓日，对股票池中所有股票计算一组因子特征，利用历史样本训练一个随机森林模型，预测这些股票未来 20 个交易日的收益排序，然后选出预测得分最高的前 30 只股票进行等权配置，并每 20 个交易日调仓一次。
概要
核心指标
- 累计收益率: 123.68%
- 年化收益率: 45.2%
- 基准收益率: 31.14%
- 阿尔法: 0.32
- 夏普比率: 2.02
- 最大回撤: 12.16%
源码
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绩效
持仓详情
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当日收盘价 | 当日市值 | 浮动收益/浮动收益率
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|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-03 | 华泰证券(601688.SH) | 18.1325 | 400 | 3 | 17.67 | 7068 | -185/-2.551% |
| 2026-04-03 | 中国太保(601601.SH) | 38.175 | 200 | 3 | 38.22 | 7644 | 9/0.118% |
| 2026-04-03 | 中油工程(600339.SH) | 4.0027777777778 | 1800 | 3 | 4.7 | 8460 | 1255/17.418% |
| 2026-04-03 | 朗姿股份(002612.SZ) | 16.8325 | 400 | 3 | 16.28 | 6512 | -221/-3.282% |
| 2026-04-03 | 福田汽车(600166.SH) | 2.982 | 2500 | 3 | 3 | 7500 | 45/0.604% |
| 2026-04-03 | 新华保险(601336.SH) | 62.64 | 100 | 3 | 59.8 | 5980 | -284/-4.534% |
| 2026-04-03 | 运达股份(300772.SZ) | 19.286666666667 | 300 | 3 | 17.76 | 5328 | -458/-7.916% |
| 2026-04-03 | 贵研铂业(600459.SH) | 19.966666666667 | 300 | 3 | 19.13 | 5739 | -251/-4.19% |
| 2026-04-03 | 中国人保(601319.SH) | 7.365 | 1000 | 3 | 7.35 | 7350 | -15/-0.204% |
| 2026-04-03 | 中金岭南(000060.SZ) | 6.2841666666667 | 1200 | 3 | 5.99 | 7188 | -353/-4.681% |
交易详情
| 2026-04-01 | 东莞控股(000828.SZ) | 卖 | -600 | 10.08 | -6048 | ¥11.05 | -461 |
| 2026-04-01 | 健康元(600380.SH) | 卖 | -600 | 11.2 | -6720 | ¥11.72 | 103 |
| 2026-04-01 | 建设银行(601939.SH) | 卖 | -800 | 9.58 | -7664 | ¥12.66 | 555 |
| 2026-04-01 | 工商银行(601398.SH) | 卖 | -1000 | 7.6 | -7600 | ¥12.6 | 495 |
| 2026-04-01 | 兰州银行(001227.SZ) | 卖 | -3200 | 2.29 | -7328 | ¥12.33 | -69 |
| 2026-04-01 | 沪农商行(601825.SH) | 卖 | -800 | 9.11 | -7288 | ¥12.29 | 555 |
| 2026-04-01 | 华润双鹤(600062.SH) | 卖 | -400 | 18.69 | -7476 | ¥12.48 | 231 |
| 2026-04-01 | 重庆银行(601963.SH) | 卖 | -700 | 10.48 | -7336 | ¥12.34 | 93 |
| 2026-04-01 | 兴业银行(601166.SH) | 卖 | -400 | 18.89 | -7556 | ¥12.56 | 199 |
| 2026-04-01 | 民生银行(600016.SH) | 卖 | -1900 | 3.81 | -7239 | ¥12.24 | 90 |
