净资产之下小市值轮动策略:年化收益率（46.34%）
本策略精选价格低于每股净资产的低估值小市值股票，并按总市值升序排列，选取前10名构建投资组合。策略每5个交易日调仓，动态跟踪市场中价值洼地，旨在通过价值发现和市值轮动获取长期稳健收益。
概要
核心指标
- 累计收益率: 90.62%
- 年化收益率: 46.34%
- 基准收益率: 27.68%
- 阿尔法: 0.28
- 夏普比率: 1.3
- 最大回撤: 18.05%
源码
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绩效
持仓详情
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当日收盘价 | 当日市值 | 浮动收益/浮动收益率
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|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-03 | 兰州银行(001227.SZ) | 2.2506750577367 | 86600 | 1 | 2.23 | 193118 | -1790.46/-0.919% |
| 2026-04-03 | 卓然股份(688121.SH) | 10.573170929541 | 18293 | 6 | 10.5 | 192076.5 | -1338.52/-0.692% |
| 2026-04-03 | 江阴银行(002807.SZ) | 4.6113830663616 | 43000 | 11 | 4.5 | 193500 | -4789.47/-2.415% |
| 2026-04-03 | 金能科技(603113.SH) | 7.4848798534799 | 27300 | 11 | 6.7 | 182910 | -21427.22/-10.486% |
| 2026-04-03 | 张家港行(002839.SZ) | 4.5815837837838 | 43000 | 26 | 4.47 | 192210 | -4798.1/-2.435% |
| 2026-04-03 | 重庆钢铁(601005.SH) | 1.4823738610941 | 138300 | 61 | 1.39 | 192237 | -12775.3/-6.231% |
| 2026-04-03 | 重庆建工(600939.SH) | 3.3804512478558 | 64200 | 66 | 2.91 | 186822 | -30202.97/-13.917% |
| 2026-04-03 | 无锡银行(600908.SH) | 6.1454252302929 | 0 | 81 | 5.66 | 0 | -14966.29/-7.248% |
| 2026-04-03 | 美凯龙(601828.SH) | 2.7234096358559 | 82500 | 101 | 2.31 | 190575 | -34106.29/-15.18% |
| 2026-04-03 | 瑞丰银行(601528.SH) | 5.7580421263992 | 36500 | 186 | 5.24 | 191260 | -18908.54/-8.997% |
交易详情
| 2026-04-03 | 无锡银行(600908.SH) | 卖 | -33600 | 5.71 | -191856 | ¥249.41 | -14630.29 |
| 2026-04-03 | 卓然股份(688121.SH) | 卖 | -200 | 10.7 | -2140 | ¥7.14 | 25.37 |
| 2026-04-03 | 重庆建工(600939.SH) | 卖 | -1500 | 3.04 | -4560 | ¥9.56 | -510.68 |
| 2026-04-03 | 金能科技(603113.SH) | 买 | 500 | 7.08 | 3540 | ¥5 | 0 |
| 2026-04-03 | 紫金银行(601860.SH) | 买 | 1000 | 2.73 | 2730 | ¥5 | 0 |
| 2026-04-03 | 美凯龙(601828.SH) | 买 | 200 | 2.36 | 472 | ¥5 | 0 |
| 2026-04-03 | 瑞丰银行(601528.SH) | 买 | 900 | 5.32 | 4788 | ¥5 | 0 |
| 2026-04-03 | 张家港行(002839.SZ) | 卖 | -400 | 4.53 | -1812 | ¥6.81 | -20.63 |
| 2026-04-03 | 江阴银行(002807.SZ) | 卖 | -200 | 4.54 | -908 | ¥5.91 | -14.28 |
| 2026-04-03 | 重庆钢铁(601005.SH) | 卖 | -1200 | 1.42 | -1704 | ¥6.7 | -74.85 |
