低估值分散选股策略:年化收益率（44.6%）
本策略基于市净率（PB）< 1 筛选低估值股票，结合行业分散和市值优选，构建稳健投资组合，力求在控制风险的前提下获取长期回报。
概要
核心指标
- 累计收益率: 69.86%
- 年化收益率: 44.6%
- 基准收益率: 12.25%
- 阿尔法: 0.36
- 夏普比率: 1.5
- 最大回撤: 16.32%
源码
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绩效
持仓详情
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当日收盘价 | 当日市值 | 浮动收益/浮动收益率
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|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-03 | 新疆众和(600888.SH) | 7.9823938095238 | 21000 | 1 | 7.81 | 164010 | -3620.27/-2.16% |
| 2026-04-03 | 四川美丰(000731.SZ) | 7.2921871369295 | 24100 | 1 | 6.89 | 166049 | -9692.71/-5.515% |
| 2026-04-03 | 田野股份(920023.BJ) | 3.6915172995781 | 47400 | 6 | 3.61 | 171114 | -3863.92/-2.208% |
| 2026-04-03 | 明泰铝业(601677.SH) | 14.984494262295 | 11700 | 11 | 15.07 | 176319 | 1000.42/0.571% |
| 2026-04-03 | 长青股份(002391.SZ) | 6.2018598639456 | 0 | 11 | 5.91 | 0 | -54.12/-0.03% |
| 2026-04-03 | 木林森(002745.SZ) | 8.5523123993739 | 20800 | 21 | 8.25 | 171600 | -6288.1/-3.535% |
| 2026-04-03 | 东瑞股份(001201.SZ) | 13.153945112782 | 13300 | 1 | 12.51 | 166383 | -8564.47/-4.895% |
| 2026-04-03 | 春兴精工(002547.SZ) | 4.4034917440742 | 0 | 46 | 3.2 | 0 | -56752.22/-24.832% |
| 2026-04-03 | 唐人神(002567.SZ) | 3.9611879907621 | 0 | 6 | 4 | 0 | 7309.56/4.262% |
| 2026-04-03 | 八一钢铁(600581.SH) | 3.677120114264 | 0 | 96 | 2.64 | 0 | -59748.2/-24.397% |
交易详情
| 2026-04-03 | 春兴精工(002547.SZ) | 卖 | -51900 | 3.31 | -171789 | ¥223.33 | -56752.22 |
| 2026-04-03 | 唐人神(002567.SZ) | 卖 | -43300 | 4.11 | -177963 | ¥231.35 | 6443.56 |
| 2026-04-03 | *ST八钢(600581.SH) | 卖 | -66600 | 2.64 | -175824 | ¥228.57 | -69072.2 |
| 2026-04-03 | 长青股份(002391.SZ) | 卖 | -29100 | 6.22 | -181002 | ¥235.3 | 527.88 |
| 2026-04-03 | 田野股份(920023.BJ) | 买 | 500 | 3.72 | 1860 | ¥5 | 0 |
| 2026-04-03 | 东瑞股份(001201.SZ) | 买 | 13300 | 13.15 | 174895 | ¥52.47 | 0 |
| 2026-04-03 | 天晟新材(300169.SZ) | 买 | 1800 | 5.96 | 10728 | ¥5 | 0 |
| 2026-04-03 | 四川美丰(000731.SZ) | 买 | 24100 | 7.29 | 175689 | ¥52.71 | 0 |
| 2026-04-03 | 中南股份(000717.SZ) | 买 | 2600 | 2.43 | 6318 | ¥5 | 0 |
| 2026-04-03 | 甬金股份(603995.SH) | 买 | 10000 | 17.56 | 175600 | ¥52.68 | 0 |
