牛市高盈利小市值策略:年化收益率（53.26%）
该策略思路是在 A 股中筛选满足一定财务健康度（如盈利和营收增长）和市场特征（如市值、上市时间等）条件的股票，选取总市值较小的 10 只，每 5 个交易日调仓一次，通过等权重持有来获取收益。
概要
核心指标
- 累计收益率: 66.8%
- 年化收益率: 53.26%
- 基准收益率: 16.24%
- 阿尔法: 0.37
- 夏普比率: 1.6
- 最大回撤: 14.48%
源码
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绩效
持仓详情
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当日收盘价 | 当日市值 | 浮动收益/浮动收益率
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|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-03 | 久祺股份(300994.SZ) | 15.254575 | 11200 | 1 | 14.35 | 160720 | -10131.24/-5.93% |
| 2026-04-03 | 宝莫股份(002476.SZ) | 5.671700990099 | 0 | 6 | 5.64 | 0 | 4796.46/2.791% |
| 2026-04-03 | 瑞纳智能(301129.SZ) | 24.887464285714 | 7000 | 6 | 23.65 | 165550 | -8662.25/-4.972% |
| 2026-04-03 | 雅葆轩(920357.BJ) | 23.477041558442 | 7700 | 11 | 21.36 | 164472 | -16301.22/-9.017% |
| 2026-04-03 | 同心传动(920454.BJ) | 13.894166666667 | 12900 | 11 | 13.24 | 170796 | -8438.75/-4.708% |
| 2026-04-03 | 邦基科技(603151.SH) | 23.143553278689 | 7320 | 96 | 15.62 | 114338.4 | -55072.41/-32.508% |
| 2026-04-03 | 海锅股份(301063.SZ) | 25.787733846154 | 6500 | 101 | 22.85 | 148525 | -19095.27/-11.392% |
| 2026-04-03 | 惠柏新材(301555.SZ) | 38.091423404255 | 4700 | 11 | 31.43 | 147721 | -31308.69/-17.488% |
| 2026-04-03 | 同兴科技(003027.SZ) | 19.735919318182 | 8800 | 106 | 20.15 | 177320 | 3643.91/2.098% |
| 2026-04-03 | 达 意 隆(002209.SZ) | 17.70531010101 | 9900 | 146 | 15.35 | 151965 | -23317.57/-13.303% |
交易详情
| 2026-04-03 | 宝莫股份(002476.SZ) | 卖 | -30300 | 5.83 | -176649 | ¥229.64 | 4796.46 |
| 2026-04-03 | 久祺股份(300994.SZ) | 买 | 11200 | 15.25 | 170800 | ¥51.24 | 0 |
| 2026-03-27 | 一致魔芋(920273.BJ) | 卖 | -6500 | 21.53 | -139945 | ¥181.93 | -53422.99 |
| 2026-03-27 | 久祺股份(300994.SZ) | 卖 | -11000 | 15.28 | -168080 | ¥218.5 | -12704.22 |
| 2026-03-27 | 瑞纳智能(301129.SZ) | 买 | 7000 | 24.88 | 174160 | ¥52.25 | 0 |
| 2026-03-27 | 宝莫股份(002476.SZ) | 买 | 30300 | 5.67 | 171801 | ¥51.54 | 0 |
| 2026-03-20 | 永达股份(001239.SZ) | 卖 | -11700 | 16.23 | -189891 | ¥246.86 | 4039.26 |
| 2026-03-20 | 海能实业(300787.SZ) | 卖 | -14900 | 12.25 | -182525 | ¥237.28 | -4078.96 |
| 2026-03-20 | 融捷健康(300247.SZ) | 卖 | -39200 | 4.61 | -180712 | ¥234.93 | -5543.86 |
| 2026-03-20 | 同心传动(920454.BJ) | 买 | 12900 | 13.89 | 179181 | ¥53.75 | 0 |
