股息率高市值策略:年化收益率（15.75%）
本策略综合考虑股票的总市值、市盈率、市销率和股息率，筛选出规模较大、估值合理且股息率较高的股票构建投资组合，每月初调仓，追求长期稳健收益。
概要
核心指标
- 累计收益率: 106.71%
- 年化收益率: 15.75%
- 基准收益率: -18.03%
- 阿尔法: 0.2
- 夏普比率: 0.66
- 最大回撤: 26.35%
源码
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绩效
持仓详情
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当日收盘价 | 当日市值 | 浮动收益/浮动收益率
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|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-03 | 新洋丰(000902.SZ) | 15.874759259259 | 2700 | 5 | 15.34 | 41418 | -1443.85/-3.369% |
| 2026-04-03 | 东北证券(000686.SZ) | 8.0024 | 5300 | 5 | 7.95 | 42135 | -277.72/-0.655% |
| 2026-04-03 | 上峰水泥(000672.SZ) | 12.596794117647 | 3400 | 10 | 12.66 | 43044 | 214.9/0.502% |
| 2026-04-03 | 易普力(002096.SZ) | 13.96486969697 | 3300 | 15 | 11.34 | 37422 | -8662.07/-18.796% |
| 2026-04-03 | 七 匹 狼(002029.SZ) | 10.253074418605 | 4200 | 15 | 9.43 | 39606 | -3456.91/-8.028% |
| 2026-04-03 | 焦作万方(000612.SZ) | 13.647233333333 | 3600 | 15 | 11.38 | 40968 | -8162.04/-16.613% |
| 2026-04-03 | 金 螳 螂(002081.SZ) | 3.5680620155039 | 12900 | 20 | 3.27 | 42183 | -3845/-8.354% |
| 2026-04-03 | 东北制药(000597.SZ) | 5.3645176470588 | 8300 | 50 | 5.32 | 44156 | -369.5/-0.83% |
| 2026-04-03 | 伟星股份(002003.SZ) | 9.582875 | 4400 | 5 | 9.61 | 42284 | 119.35/0.283% |
| 2026-04-03 | 康冠科技(001308.SZ) | 21.321223809524 | 2100 | 75 | 19.75 | 41475 | -3299.57/-7.369% |
交易详情
| 2026-03-30 | 皖能电力(000543.SZ) | 卖 | -5100 | 8.9 | -45390 | ¥59.01 | 4256.01 |
| 2026-03-30 | 晋控电力(000767.SZ) | 卖 | -11400 | 4.97 | -56658 | ¥73.66 | 24263.59 |
| 2026-03-30 | 北方国际(000065.SZ) | 卖 | -3273 | 13.65 | -44676.45 | ¥58.08 | 6774.81 |
| 2026-03-30 | 浔兴股份(002098.SZ) | 卖 | -4600 | 9.05 | -41630 | ¥54.12 | -7632.98 |
| 2026-03-30 | 富奥股份(000030.SZ) | 买 | 100 | 5.02 | 502 | ¥5 | 0 |
| 2026-03-30 | 英特集团(000411.SZ) | 买 | 100 | 10.73 | 1073 | ¥5 | 0 |
| 2026-03-30 | 山东路桥(000498.SZ) | 买 | 400 | 5.7 | 2280 | ¥5 | 0 |
| 2026-03-30 | 珠海港(000507.SZ) | 卖 | -100 | 5.73 | -573 | ¥5.57 | 32.25 |
| 2026-03-30 | 长虹美菱(000521.SZ) | 买 | 100 | 6.06 | 606 | ¥5 | 0 |
| 2026-03-30 | 学大教育(000526.SZ) | 买 | 100 | 31 | 3100 | ¥5 | 0 |
