破净价值精选 - 主板小市值策略:年化收益率（86.84%）
本策略精选沪深主板市场中被低估的破净股票，结合小市值优势，构建价值投资组合。策略严格筛选基本面稳健、非ST、无风险警示的破净股，并优选小市值股票，力求在价值回归中获取超额收益。每5日调仓，动态持有10只主板破净小市值股票，等权重配置，助您捕捉市场价值洼地。
概要
核心指标
- 累计收益率: 183.42%
- 年化收益率: 86.84%
- 基准收益率: 29.51%
- 阿尔法: 0.68
- 夏普比率: 2.01
- 最大回撤: 22.93%
源码
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绩效
持仓详情
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当日收盘价 | 当日市值 | 浮动收益/浮动收益率
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|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-03 | 联泰环保(603797.SH) | 4.7414219662058 | 65100 | 4 | 4.43 | 288393 | -20273.57/-6.568% |
| 2026-04-03 | 海螺新材(000619.SZ) | 6.4285884193518 | 51700 | 29 | 5.52 | 285384 | -46974.02/-14.134% |
| 2026-04-03 | 皇庭国际(000056.SZ) | 2.0036701271429 | 156100 | 69 | 1.81 | 282541 | -30231.91/-9.666% |
| 2026-04-03 | 惠天热电(000692.SZ) | 3.7819011290105 | 61600 | 104 | 4 | 246400 | 13434.89/5.767% |
| 2026-04-03 | 富煌钢构(002743.SZ) | 5.8391713444441 | 56200 | 179 | 5.08 | 285496 | -42665.43/-13.001% |
| 2026-04-03 | 渤海股份(000605.SZ) | 7.1021536448212 | 44200 | 184 | 6.42 | 283764 | -30151.19/-9.605% |
| 2026-04-03 | 宁波联合(600051.SH) | 6.8987690020707 | 40124 | 224 | 7.37 | 295713.88 | 18907.67/6.831% |
| 2026-04-03 | 栖霞建设(600533.SH) | 2.5607679967427 | 122800 | 4 | 2.33 | 286124 | -28338.31/-9.012% |
| 2026-04-03 | 惠达卫浴(603385.SH) | 6.8377503728371 | 46000 | 54 | 6.28 | 288880 | -25656.52/-8.157% |
| 2026-04-03 | 欧亚集团(600697.SH) | 12.338217786975 | 25459 | 224 | 11.45 | 291505.55 | -22613.14/-7.199% |
交易详情
| 2026-03-31 | 曲美家居(603818.SH) | 卖 | -84700 | 3.62 | -306614 | ¥398.6 | 14311.34 |
| 2026-03-31 | 苏豪时尚(600287.SH) | 卖 | -53200 | 5.86 | -311752 | ¥405.28 | 29707.41 |
| 2026-03-31 | 欧亚集团(600697.SH) | 买 | 800 | 12.24 | 9792 | ¥5 | 0 |
| 2026-03-31 | 皇庭国际(000056.SZ) | 卖 | -1100 | 1.98 | -2178 | ¥7.18 | -26.04 |
| 2026-03-31 | 富煌钢构(002743.SZ) | 买 | 1500 | 5.58 | 8370 | ¥5 | 0 |
| 2026-03-31 | 渤海股份(000605.SZ) | 买 | 1100 | 7.07 | 7777 | ¥5 | 0 |
| 2026-03-31 | 惠达卫浴(603385.SH) | 买 | 1200 | 6.76 | 8112 | ¥5 | 0 |
| 2026-03-31 | 海螺新材(000619.SZ) | 买 | 1200 | 6.04 | 7248 | ¥5 | 0 |
| 2026-03-31 | 栖霞建设(600533.SH) | 买 | 122800 | 2.56 | 314368 | ¥94.31 | 0 |
| 2026-03-31 | 惠天热电(000692.SZ) | 卖 | -9200 | 4.83 | -44436 | ¥57.77 | 9642.51 |
