横盘突破期货tick策略:年化收益率（19.56%）
当价格比过去一段时间的平均价要高出一定幅度时，考虑开多单；当价格比过去一段时间的平均价要低一定幅度时，考虑开空单。
概要
核心指标
- 累计收益率: 23.88%
- 年化收益率: 19.56%
- 基准收益率: 16.24%
- 阿尔法: 0.17
- 夏普比率: 0.88
- 最大回撤: 9.85%
源码
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绩效
持仓详情
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当日收盘价 | 当日市值 | 浮动收益/浮动收益率
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|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-03 | 中证1000股指期货2606(IM2606.CFE) | 7369 | 0 | 1 | 7309.4 | 0 | 0/0% |
| 2026-04-03 | 中证1000股指期货2606(IM2606.CFE) | 7323.3999 | 0 | 1 | 7309.4 | 0 | 0/0% |
| 2026-04-02 | 中证1000股指期货2606(IM2606.CFE) | 7354.6001 | 0 | 1 | 7371.6 | 0 | 0/0% |
| 2026-04-02 | 中证1000股指期货2606(IM2606.CFE) | 7437 | 0 | 1 | 7371.6 | 0 | 0/0% |
| 2026-04-01 | 中证1000股指期货2606(IM2606.CFE) | 7549.6001 | 0 | 1 | 7518.6 | 0 | 0/0% |
| 2026-04-01 | 中证1000股指期货2606(IM2606.CFE) | 7481.2002 | 0 | 1 | 7518.6 | 0 | 0/0% |
| 2026-03-31 | 中证1000股指期货2606(IM2606.CFE) | 7524.7998 | 0 | 1 | 7379.4 | 0 | 0/0% |
| 2026-03-31 | 中证1000股指期货2606(IM2606.CFE) | 7451 | 0 | 1 | 7379.4 | 0 | 0/0% |
| 2026-03-30 | 中证1000股指期货2606(IM2606.CFE) | 7369.7998 | 0 | 1 | 7509.4 | 0 | 0/0% |
| 2026-03-30 | 中证1000股指期货2606(IM2606.CFE) | 7408 | 0 | 1 | 7509.4 | 0 | 0/0% |
交易详情
| 2026-04-03 | 中证1000股指期货2606(IM2606.CFE) | 卖 | -1 | 7346.2002 | -7346.2 | ¥33.79 | 0 |
| 2026-04-03 | 中证1000股指期货2606(IM2606.CFE) | 买 | 1 | 7368.7998 | 7368.8 | ¥508.45 | -4519.92 |
| 2026-04-03 | 中证1000股指期货2606(IM2606.CFE) | 买 | 1 | 7369 | 7369 | ¥33.9 | 0 |
| 2026-04-03 | 中证1000股指期货2606(IM2606.CFE) | 卖 | -1 | 7323.6001 | -7323.6 | ¥505.33 | -9079.98 |
| 2026-04-03 | 中证1000股指期货2606(IM2606.CFE) | 卖 | -1 | 7323.3999 | -7323.4 | ¥33.69 | 0 |
| 2026-04-03 | 中证1000股指期货2606(IM2606.CFE) | 买 | 1 | 7309.7998 | 7309.8 | ¥504.38 | 2720.02 |
| 2026-04-02 | 中证1000股指期货2606(IM2606.CFE) | 买 | 1 | 7498.3999 | 7498.4 | ¥34.49 | 0 |
| 2026-04-02 | 中证1000股指期货2606(IM2606.CFE) | 卖 | -1 | 7437.2002 | -7437.2 | ¥513.17 | -12239.94 |
| 2026-04-02 | 中证1000股指期货2606(IM2606.CFE) | 卖 | -1 | 7437 | -7437 | ¥34.21 | 0 |
| 2026-04-02 | 中证1000股指期货2606(IM2606.CFE) | 买 | 1 | 7354.3999 | 7354.4 | ¥507.45 | 16520.02 |
