价值精选小盘策略:年化收益率（10.43%）
本策略基于价值投资理念，筛选每股资本公积金高、每股未分配利润高且总股本较小的优质股票。策略每月初调仓，等权重买入筛选出的股票组合，旨在长期获取超越市场的收益。
概要
核心指标
- 累计收益率: 23.88%
- 年化收益率: 10.43%
- 基准收益率: 31.14%
- 阿尔法: -0
- 夏普比率: 0.38
- 最大回撤: 31.49%
源码
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绩效
持仓详情
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当日收盘价 | 当日市值 | 浮动收益/浮动收益率
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|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-03 | 甘咨询(000779.SZ) | 8.9526851851852 | 2700 | 3 | 8.5 | 22950 | -1222.25/-5.056% |
| 2026-04-03 | 长春高新(000661.SZ) | 87.126133333333 | 1500 | 3 | 84.68 | 127020 | -3669.2/-2.808% |
| 2026-04-03 | 双枪科技(001211.SZ) | 28.101415151515 | 3300 | 82 | 28.01 | 92433 | -301.67/-0.325% |
| 2026-04-03 | 华瓷股份(001216.SZ) | 16.712158808933 | 403 | 205 | 19.12 | 7705.36 | 970.36/14.408% |
| 2026-04-03 | 南天信息(000948.SZ) | 18.320484285714 | 7000 | 224 | 14.71 | 102970 | -25273.39/-19.707% |
| 2026-04-03 | 湖南发展(000722.SZ) | 12.501555238095 | 8900 | 224 | 12.75 | 113475 | 2211.16/1.987% |
| 2026-04-03 | 保龄宝(002286.SZ) | 7.74 | 100 | 324 | 9.6 | 960 | 186/24.031% |
| 2026-04-03 | 洪兴股份(001209.SZ) | 17.118138494764 | 4354 | 345 | 19.5 | 84903 | 10370.62/13.914% |
| 2026-04-03 | 依依股份(001206.SZ) | 16.141760948257 | 4466 | 345 | 20.45 | 91329.7 | 19240.6/26.69% |
| 2026-04-03 | 德赛电池(000049.SZ) | 22.099256534268 | 4952 | 466 | 24.56 | 121621.12 | 12185.6/11.135% |
交易详情
| 2026-04-01 | 联科科技(001207.SZ) | 卖 | -4761 | 30.5 | -145210.5 | ¥188.77 | 49637.43 |
| 2026-04-01 | 闽东电力(000993.SZ) | 卖 | -1000 | 16 | -16000 | ¥21 | 5153 |
| 2026-04-01 | 德赛电池(000049.SZ) | 买 | 300 | 26.48 | 7944 | ¥5 | 0 |
| 2026-04-01 | 渤海股份(000605.SZ) | 买 | 1300 | 7 | 9100 | ¥5 | 0 |
| 2026-04-01 | 高新发展(000628.SZ) | 买 | 100 | 51.67 | 5167 | ¥5 | 0 |
| 2026-04-01 | 长春高新(000661.SZ) | 买 | 1500 | 87.1 | 130650 | ¥39.2 | 0 |
| 2026-04-01 | 湖南发展(000722.SZ) | 卖 | -1100 | 14.38 | -15818 | ¥20.82 | 2066.29 |
| 2026-04-01 | 甘咨询(000779.SZ) | 买 | 2700 | 8.95 | 24165 | ¥7.25 | 0 |
| 2026-03-02 | 洪兴股份(001209.SZ) | 卖 | -2000 | 34.09 | -68180 | ¥88.63 | 33943.72 |
| 2026-03-02 | 双枪科技(001211.SZ) | 买 | 2300 | 28.5 | 65550 | ¥19.67 | 0 |
