小市值价值选股轮动策略:年化收益率（25.64%）
本策略精选市值适中、市盈率合理且基本面健康的股票，并结合定期轮动机制，力求在控制风险的前提下，获取长期稳健的投资回报。策略避免了高风险股票，专注于价值挖掘和市场机会的捕捉。
概要
核心指标
- 累计收益率: 60.44%
- 年化收益率: 25.64%
- 基准收益率: 38.01%
- 阿尔法: 0.13
- 夏普比率: 0.72
- 最大回撤: 23.43%
源码
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绩效
持仓详情
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当日收盘价 | 当日市值 | 浮动收益/浮动收益率
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|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-03 | 森泰股份(301429.SZ) | 19.275780924855 | 17300 | 1 | 18.2 | 314860 | -18611.01/-5.581% |
| 2026-04-03 | 热威股份(603075.SH) | 20.306089937107 | 0 | 6 | 21.85 | 0 | 27887.17/8.637% |
| 2026-04-03 | 利安科技(300784.SZ) | 51.506318571429 | 7000 | 21 | 46.06 | 322420 | -38124.23/-10.574% |
| 2026-04-03 | 通达创智(001368.SZ) | 27.778736965174 | 13500 | 26 | 23.81 | 321435 | -53577.95/-14.287% |
| 2026-04-03 | 辰奕智能(301578.SZ) | 36.128078771112 | 10200 | 46 | 31.56 | 321912 | -46594.4/-12.644% |
| 2026-04-03 | 康力源(301287.SZ) | 41.357483233354 | 8135 | 176 | 39.68 | 322796.8 | -13646.33/-4.056% |
| 2026-04-02 | 热威股份(603075.SH) | 20.306089937107 | 15900 | 5 | 22.06 | 350754 | 27887.17/8.637% |
| 2026-04-02 | 利安科技(300784.SZ) | 51.566120289855 | 6900 | 20 | 47.28 | 326232 | -29574.23/-8.312% |
| 2026-04-02 | 通达创智(001368.SZ) | 27.825409701493 | 13300 | 25 | 24.65 | 327845 | -42232.95/-11.412% |
| 2026-04-02 | 辰奕智能(301578.SZ) | 36.193140346535 | 10000 | 45 | 32.57 | 325700 | -36231.4/-10.011% |
交易详情
| 2026-04-03 | 热威股份(603075.SH) | 卖 | -15900 | 21.97 | -349323 | ¥454.12 | 26456.17 |
| 2026-04-03 | 辰奕智能(301578.SZ) | 买 | 200 | 32.85 | 6570 | ¥5 | 0 |
| 2026-04-03 | 利安科技(300784.SZ) | 买 | 100 | 47.33 | 4733 | ¥5 | 0 |
| 2026-04-03 | 通达创智(001368.SZ) | 买 | 200 | 24.65 | 4930 | ¥5 | 0 |
| 2026-04-03 | 森泰股份(301429.SZ) | 买 | 17300 | 19.27 | 333371 | ¥100.01 | 0 |
| 2026-03-27 | 森泰股份(301429.SZ) | 卖 | -17000 | 18.93 | -321810 | ¥418.35 | -28154.96 |
| 2026-03-27 | 通达创智(001368.SZ) | 卖 | -100 | 24.33 | -2433 | ¥7.43 | -349.54 |
| 2026-03-27 | 利安科技(300784.SZ) | 买 | 100 | 47.1 | 4710 | ¥5 | 0 |
| 2026-03-27 | 热威股份(603075.SH) | 买 | 15900 | 20.3 | 322770 | ¥96.83 | 0 |
| 2026-03-20 | 万得凯(301309.SZ) | 卖 | -11300 | 32.81 | -370753 | ¥481.98 | 21140.47 |
