融资融券优质基本面策略:年化收益率（4.46%）
本策略精选非ST、非科创板、非北交所的融资融券标的，流通市值大于5亿元且上市超过252天的股票。策略关注PEG比率大于1、净利润增长率高于10%以及营业收入正增长的公司，优选基本面稳健且具增长潜力的低估值股票，构建5只股票的投资组合，并每3天进行调仓，旨在获取持续稳健的收益。
概要
核心指标
- 累计收益率: 29.97%
- 年化收益率: 4.46%
- 基准收益率: 6.95%
- 阿尔法: 0.04
- 夏普比率: 0.18
- 最大回撤: 32.63%
源码
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绩效
持仓详情
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当日收盘价 | 当日市值 | 浮动收益/浮动收益率
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|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-03 | 海利生物(603718.SH) | 4.8540891078635 | 56900 | 29 | 4.43 | 252067 | -24130.67/-8.737% |
| 2026-04-03 | 振芯科技(300101.SZ) | 22.767087152722 | 13200 | 99 | 19.34 | 255288 | -45237.55/-15.053% |
| 2026-04-02 | 海利生物(603718.SH) | 4.8540891078635 | 59000 | 28 | 4.64 | 273760 | -12631.26/-4.41% |
| 2026-04-02 | 振芯科技(300101.SZ) | 22.854105501245 | 12800 | 98 | 19.84 | 253952 | -38580.55/-13.188% |
| 2026-04-01 | 海利生物(603718.SH) | 4.8540891078635 | 59000 | 27 | 4.7 | 277300 | -9091.26/-3.174% |
| 2026-04-01 | 振芯科技(300101.SZ) | 22.854105501245 | 12800 | 97 | 20.52 | 262656 | -29876.55/-10.213% |
| 2026-03-31 | 海利生物(603718.SH) | 4.8540891078635 | 59000 | 26 | 4.63 | 273170 | -13221.26/-4.617% |
| 2026-03-31 | 振芯科技(300101.SZ) | 22.854105501245 | 12800 | 96 | 20.2 | 258560 | -33972.55/-11.613% |
| 2026-03-30 | 海利生物(603718.SH) | 4.8540891078635 | 59000 | 25 | 4.67 | 275530 | -10861.26/-3.792% |
| 2026-03-30 | 振芯科技(300101.SZ) | 22.854105501245 | 12800 | 95 | 20.45 | 261760 | -30772.55/-10.519% |
交易详情
| 2026-04-03 | 海利生物(603718.SH) | 卖 | -2100 | 4.63 | -9723 | ¥14.72 | -470.59 |
| 2026-04-03 | 振芯科技(300101.SZ) | 买 | 400 | 19.97 | 7988 | ¥5 | 0 |
| 2026-03-25 | 海利生物(603718.SH) | 买 | 2700 | 4.49 | 12123 | ¥5 | 0 |
| 2026-03-25 | 振芯科技(300101.SZ) | 买 | 900 | 20.46 | 18414 | ¥5.52 | 0 |
| 2026-03-16 | 海利生物(603718.SH) | 卖 | -2300 | 4.86 | -11178 | ¥16.18 | -26.36 |
| 2026-03-16 | 振芯科技(300101.SZ) | 买 | 800 | 22.8 | 18240 | ¥5.47 | 0 |
| 2026-03-05 | 海利生物(603718.SH) | 卖 | -200 | 4.74 | -948 | ¥5.95 | -26.29 |
| 2026-03-05 | 振芯科技(300101.SZ) | 买 | 700 | 25.13 | 17591 | ¥5.28 | 0 |
| 2026-02-24 | 海利生物(603718.SH) | 买 | 58800 | 4.87 | 286356 | ¥85.91 | 0 |
| 2026-02-24 | 振芯科技(300101.SZ) | 买 | 700 | 27.38 | 19166 | ¥5.75 | 0 |
