合理PE轮动策略:年化收益率（195.49%）
本策略精选流通市值小于50亿元、市盈率在10-30倍之间，且上市超过一年的非ST、非停牌股票。策略每日在符合条件的股票中，选取市值最小的前3只股票构建投资组合，并每5个交易日进行调仓，等权重持有。旨在通过捕捉小市值股票的成长潜力，并结合合理的市盈率控制估值风险，实现稳健收益。
概要
核心指标
- 累计收益率: 1147.61%
- 年化收益率: 195.49%
- 基准收益率: 24.36%
- 阿尔法: 2.25
- 夏普比率: 1.87
- 最大回撤: 34.12%
源码
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绩效
持仓详情
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当日收盘价 | 当日市值 | 浮动收益/浮动收益率
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|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-03 | 雷特科技(920110.BJ) | 34.329403228337 | 124400 | 11 | 33.42 | 4157448 | -113129.76/-2.649% |
| 2026-04-03 | 天罡股份(920651.BJ) | 40.816861949685 | 135400 | 51 | 30.26 | 4097204 | -1429399.11/-25.864% |
| 2026-04-03 | 海昇药业(920656.BJ) | 18.853232492553 | 254100 | 96 | 15.36 | 3902976 | -887630.38/-18.529% |
| 2026-04-02 | 雷特科技(920110.BJ) | 34.330295987159 | 124200 | 10 | 33.83 | 4201686 | -62136.76/-1.457% |
| 2026-04-02 | 天罡股份(920651.BJ) | 40.852045244351 | 135000 | 50 | 28.7 | 3874500 | -1640526.11/-29.746% |
| 2026-04-02 | 海昇药业(920656.BJ) | 18.853232492553 | 274000 | 95 | 16.57 | 4540180 | -625605.7/-12.111% |
| 2026-04-01 | 雷特科技(920110.BJ) | 34.330295987159 | 124200 | 9 | 33.9 | 4210380 | -53442.76/-1.253% |
| 2026-04-01 | 天罡股份(920651.BJ) | 40.852045244351 | 135000 | 49 | 28.58 | 3858300 | -1656726.11/-30.04% |
| 2026-04-01 | 海昇药业(920656.BJ) | 18.853232492553 | 274000 | 94 | 15.75 | 4315500 | -850285.7/-16.46% |
| 2026-03-31 | 雷特科技(920110.BJ) | 34.330295987159 | 124200 | 8 | 33.65 | 4179330 | -84492.76/-1.982% |
交易详情
| 2026-04-03 | 天罡股份(920651.BJ) | 买 | 400 | 28.93 | 11572 | ¥5 | 0 |
| 2026-04-03 | 海昇药业(920656.BJ) | 卖 | -19900 | 16.23 | -322977 | ¥419.87 | -52202.33 |
| 2026-04-03 | 雷特科技(920110.BJ) | 买 | 200 | 33.75 | 6750 | ¥5 | 0 |
| 2026-03-27 | 天罡股份(920651.BJ) | 卖 | -700 | 30.31 | -21217 | ¥27.58 | -7379.43 |
| 2026-03-27 | 海昇药业(920656.BJ) | 买 | 2500 | 14.83 | 37075 | ¥11.12 | 0 |
| 2026-03-27 | 雷特科技(920110.BJ) | 卖 | -400 | 32.77 | -13108 | ¥18.11 | -624.12 |
| 2026-03-20 | 合肥高科(920718.BJ) | 卖 | -328300 | 13.16 | -4320428 | ¥5616.56 | -650692.66 |
| 2026-03-20 | 天罡股份(920651.BJ) | 买 | 2900 | 31.58 | 91582 | ¥27.47 | 0 |
| 2026-03-20 | 海昇药业(920656.BJ) | 卖 | -4300 | 15.76 | -67768 | ¥88.1 | -13460.02 |
| 2026-03-20 | 雷特科技(920110.BJ) | 买 | 124600 | 34.32 | 4276272 | ¥1282.88 | 0 |
