价值成长小市值精选策略:年化收益率（84.29%）
本策略精选非ST、非科创板、非退市风险警示、非停牌的股票，并筛选出流通市值大于5亿元，同时满足净利润和营业收入同比增速均大于30%，市盈率在0-50倍之间，市净率小于5的优质成长型小市值股票。策略旨在通过基本面和估值双重筛选，捕捉具备增长潜力且估值合理的投资标的，并分散投资于多只股票以降低风险。
概要
核心指标
- 累计收益率: 178.36%
- 年化收益率: 84.29%
- 基准收益率: 30.54%
- 阿尔法: 0.58
- 夏普比率: 1.82
- 最大回撤: 16.91%
源码
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绩效
持仓详情
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当日收盘价 | 当日市值 | 浮动收益/浮动收益率
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|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-03 | 久祺股份(300994.SZ) | 15.254575 | 18800 | 1 | 14.35 | 269780 | -17006.01/-5.93% |
| 2026-04-03 | 宝莫股份(002476.SZ) | 5.671700984252 | 0 | 6 | 5.64 | 0 | 8041.59/2.791% |
| 2026-04-03 | 瑞纳智能(301129.SZ) | 24.887464102564 | 11700 | 6 | 23.65 | 276705 | -14478.33/-4.972% |
| 2026-04-03 | 雅葆轩(920357.BJ) | 23.451858333333 | 13200 | 11 | 21.36 | 281952 | -27612.53/-8.92% |
| 2026-04-03 | 同心传动(920454.BJ) | 13.894166972477 | 21300 | 11 | 13.24 | 282012 | -13933.76/-4.708% |
| 2026-04-03 | 邦基科技(603151.SH) | 21.670932659057 | 17342 | 96 | 15.62 | 270882.04 | -104935.27/-27.922% |
| 2026-04-03 | 惠柏新材(301555.SZ) | 37.645617045455 | 8800 | 11 | 31.43 | 276584 | -54697.43/-16.511% |
| 2026-04-03 | 海锅股份(301063.SZ) | 25.663766662188 | 12200 | 101 | 22.85 | 278770 | -34327.95/-10.964% |
| 2026-04-03 | 同兴科技(003027.SZ) | 20.156115278354 | 13800 | 106 | 20.15 | 278070 | -84.39/-0.03% |
| 2026-04-03 | 达 意 隆(002209.SZ) | 16.854716841022 | 18700 | 146 | 15.35 | 287045 | -28138.2/-8.928% |
交易详情
| 2026-04-03 | 宝莫股份(002476.SZ) | 卖 | -50800 | 5.83 | -296164 | ¥385.01 | 8041.59 |
| 2026-04-03 | 同心传动(920454.BJ) | 卖 | -100 | 13.48 | -1348 | ¥6.35 | -41.42 |
| 2026-04-03 | 同兴科技(003027.SZ) | 卖 | -100 | 20.89 | -2089 | ¥7.09 | 73.39 |
| 2026-04-03 | 邦基科技(603151.SH) | 买 | 100 | 16.55 | 1655 | ¥5 | 0 |
| 2026-04-03 | 惠柏新材(301555.SZ) | 买 | 300 | 32.5 | 9750 | ¥5 | 0 |
| 2026-04-03 | 久祺股份(300994.SZ) | 买 | 18800 | 15.25 | 286700 | ¥86.01 | 0 |
| 2026-03-27 | 久祺股份(300994.SZ) | 卖 | -20300 | 15.28 | -310184 | ¥403.24 | -22091.28 |
| 2026-03-27 | 一致魔芋(920273.BJ) | 卖 | -13200 | 21.53 | -284196 | ¥369.45 | -96734.64 |
| 2026-03-27 | 同心传动(920454.BJ) | 卖 | -400 | 13.55 | -5420 | ¥10.42 | -137.67 |
| 2026-03-27 | 雅葆轩(920357.BJ) | 买 | 200 | 21.79 | 4358 | ¥5 | 0 |
