风险管理

从金融视角来看，风险管理是企业持续发展和稳健运营的核心要素。它涉及识别、评估、监控和控制潜在的风险，以便将不良影响最小化，并促进企业在不断变化的经济环境中保持弹性。有效的风险管理策略不仅有助于保护资产和减少损失，还能增强投资者的信心，维持公司声誉。为了确保这一流程的实施，金融机构通常采用先进的风险测量模型和技术，以及严格的内部政策和程序。这样的方法使机构能够预测潜在威胁，迅速应对突发事件，并在机会与风险之间找到适当的平衡，从而实现可持续增长和盈利。

资产配置视角下的个人理财配置

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量化大类资产配置

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更新时间：2024-06-07 10:43

揭开雪球期权的博弈局凌瓴&无鱼 2022/05

摘要

雪球的投资本质

①投资人与券商充当的角色

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②投资人与券商是否对立

这是投顾经常被问到的问题。销售机构在推荐雪球产品时，必定会讲到交易对手方是券商，一些投资人会简单理解自己在和券商做博弈。我自己在第一次接触雪球时也有这样的误解：如果雪球产品跌破敲入价格，保本保息机制就消失了，所以作为对手方的券商特别有动力想股票下跌，这样就不用支付利息了。路演里刘博士很清晰的描述了券商与投资

更新时间：2024-06-07 10:33

聚宽投资王恒鹏：《量化团队内部协作的实践探索》文字实录

图片4月29日，由华泰证券、宽邦科技、亚马逊云科技、朝阳永续、金融阶等多家市场权威机构联合组织撰写的《2021年中国量化投资白皮书》正式发布，并在深圳举办发布会。聚宽投资合伙人王恒鹏出席会议并作题为《量化团队内部协作的实践探索》的演讲，我们对文字进行实录，以飨读者。图片

《2021中国量化投资白皮书》（以下简称《白皮书》）谈到：中国量化相比美国差了35年的时间。但实际上过往这四五年，中国量化规模已经发展了10多倍，量化内卷已经形成了很大程度的行业共识，而行业越内卷，机构对人才的重视程度则越高。因此今天我站在团队管理、公司文化和个人职业发展角度，给大家分享一下聚宽这几年的探索和心得。 ![

更新时间：2024-06-07 10:21

均线突破策略-期货分钟

https://bigquant.com/experimentshare/ce74bc7af5cd4206bcb1b6334235e2f8

更新时间：2024-06-06 10:40

根据财务数据生成目标因子

这是旧版的例子, 只能在2.0.0的Aistudio中运行

策略案例

https://bigquant.com/experimentshare/54fe864132a7447894540d70cd2e36e5

更新时间：2024-05-24 11:02

LSTM大盘择时+Stockranker选股

请参考新版的大盘择时

机器学习+择时+跟踪止损+技术分析

策略案例

https://bigquant.com/experimentshare/a5ed3eddf32f4e4dad4811a1acc257f0

更新时间：2024-05-24 10:28

听海外高频交易专家讲解美国的高频交易-海通证券-20190611

摘要

高频交易在美国证券市场中的角色

如果把正在正常交易、买卖力量均衡的市场比喻成一个平静的水面，此时，某个基本面交易员下了一个数量较大的订单，这好比往水中投入了一块石头。那么，不论是订单自身的价格推动力，还是其他投资者做出的反应，都会使市场产生一系列波动，一如水面泛起的层层涟漪。而高频交易则藏匿于其中，于市场的起伏之中寻找获利的机会。

在美国，上市和交易业务是完全分离的

所有的上市证券均可以在任何一家交易所交易。对高频交易商而言，这种碎片化的交易模式提供了很大的获利机会。试想，同一个证券很有可能因为市场流动性或是参与者结构的差异，甚至只是信息传递存在时滞，在不同

更新时间：2024-05-23 06:11

ROE策略

策略介绍

本文将介绍经典的ROE策略，并通过编写简单的策略示例进行回测。

ROE策略是一种常用的财务分析和投资策略，特别在股票投资领域。它主要基于公司股本回报率的高低来评估和选择投资对象。

高ROE公司通常具有较强的盈利能力：

高ROE表明公司能以较少的股东权益产生更多的利润，意味着公司经营效率高，盈利能力强。

高ROE公司通常具有良好的管理和业务模式：

高ROE通常反映了公司管理层的优良管理能力和成功的业务模式，使得公司在竞争中具备优势。

高ROE公司通常具有较高的股东回报：

因为高ROE代表公司可以用股东的投入资金获得更高的收益，这

更新时间：2024-05-22 08:29

处理持仓中的"雷"股

导语

通过数据过滤我们可以在预测的时候避开ST股和退市股，但如果很不幸我们的买入持仓中有股票变成了ST股或者退市股时，我们应该如何快速卖出逃脱呢？本节我们就聊聊如何处理持仓中的“雷”股。

我们知道，模板的策略逻辑是卖出每日预测排序靠后的股票。那么尝试思考这样一个场景：某个持仓的股票突然发布公告启动ST或者退市流程，好股变成了“”雷“”股。但是很可能我们的排序预测模型始终意识不到这个雷，而导致此股的打分排序始终不是靠后的。这会导致这些烫手的山芋无法脱手，自爆仓中。不仅导致策略无法卖出此股，还会因其占用了资金而无法买入新的股票。

因此，我们在每天的交易逻辑前加入“雷股判断”，一旦发现持

更新时间：2024-05-22 03:42