因子 value_roe_neutral（低 PE_TTM + 高 ROE_avg_TTM + 高股息率，行业与市值中性化）数据表 nancy_roe_12019-01-02 ~ 2026-10-27生成于 2026-10-28

口径：信号日收盘后生成，次日开盘买入，持有到下一信号日的次日开盘；

概念板块龙头因子 复利引擎2115.html 128122

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![](/wiki/api/a

三连小跌 + 缩量收阳 形态因子 · 检验报告 股票池：全 A（剔除 ST、停牌、上市不足 250 个交易日） · 区间：2019-01-01 ~ 2026-10-27 · 落库表：f000001 · 生成：2026-10-28 13:54 日频 RankIC 均值 -0.0063 NW t =

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https://v6.bigquant.com/cowork/share/D5PTvQGorTWS9cObd9Ci9Q

学员名：仓位长官4421

因子：EP＋ROE 等权复合因子

工具：ChatGPT写因子提示词（见下↓），宽邦Cowork v6平台运行完整提示词出结果

因子提示词：EP＋ROE 等权复合因子（行业、市值中性化）：EP=1/pe_ttm（保留负值；pe_ttm 为零、缺失或非有限值时 EP 记为

构造方法：理想反转因子是对传统反转因子进行W式切割得到的，具体步骤如下:

(1)对选定股票，回溯取其过去20日的数据;

(2)计算该股票每日的平均单笔成交金额(成交金额/成交笔数);

(3)单笔成交金额高的10个交易日，涨跌幅加总，记作 Mhigh;

(4)单笔成交金额低的10个交易日

【输入参数】

因子：10个交易日主力进场累加排序，选取排名前10只股票 股票池：全 A，剔除 ST、停牌、上市不足 250 个交易日。 区间：2019-01-01 至最新交易日。 检验频率：10个交易日。信号日收盘后生成，T+1 开盘价买入，持有到下一个信号日的次日开盘。

![](/wiki/

因子：−(复权收盘价 ÷ 5 日前复权收盘价 × 原始换手率) ｜ 股票池：全 A 剔除 ST、停牌、上市不足 250 个交易日 ｜ 区间：2019-01-01 ~ 2026-10-27 ｜ 月度调仓，信号日收盘后生成，T+1 开盘买入，持有到下一个月末信号日的次日开盘 ｜ 落库表：reversal

![](/wiki/api/attachments.redirect?id=e3943097-2a9f-46cd-8b50

这里请提交一人量化2026年10月27日-10月29日的作业。

作业名称前加一个日期

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{{Pro}}

[https://bigquant.com/codesharev3/1f9e13f5-966a-4065-9bb5-9a8db0f8955f](https://bigquant.com/codesharev3/1f9e13f5-966a-4065-9bb5-9a8db0f8

Q1：如何在可视化策略里面添加资金曲线择时策略的代码?  比如说，资金曲线突破了5日均线了，给一个买入的信号？  \n\nQ2：我经常遇到这种情况：挂个买单，眼看马上要成交了，结果突然蹦出几笔大单把价格抢上去，我只能撤单追高。这种实盘被大单卡位 ，在回测里有没有办法模拟出来？还是说小散注定只能被动吃

从跨市场、跨资产类别的多维度金融数据中自主学习综合信号模式。

✅传统多因子遇瓶颈，端到端如何从原始数据直达交易决策？\n✅如何绕过人工挖因子，让AI自主迭代策略？

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直播回放：

<https://bigquant.com/college/339bd935-334f-4bea-94b6