更新时间：2022-06-15 05:58
更新时间：2022-03-09 09:08
怎么用bigquant的架构来获取每天涨停的个股，不是用传统的代码打出来的那种，试过好多次！老是运行的结果错误！
更新时间：2022-01-12 06:18
基于CSCV框架计算三组量化研究案例的回测过拟合概率
本文基于组合对称交叉验证（CSCV）框架，以三组量化研究为案例展示回测过拟合概率（PBO）的计算流程，发现两组多因子选股模型的PBO较低，择时模型的PBO较高。案例1为7种机器学习模型的多因子选股策略，指数增强组合PBO大多在15%~50%，“XGBoost表现最佳”的结论大概率不是回测过拟合。案例2为6种交叉验证方法的多因子选股策略，多空组合PBO在20%~50%，“分组时序交叉验证表现最佳”的结论大概率不是回测过拟合。案例3为双均线50ETF择时策略，PBO在50%~90%，“参数组合[11,30]和\
更新时间：2021-11-26 07:30
更新时间：2021-11-17 06:00
想到哪里写哪里，最近总结，把思路捋直了再说。 2017年开始接触策略下半年开始了解bigquant。之前在JD。。。。后来。。。。 2017下半年到2018年上半年策略从A策略开始接触，B从A升级过来， B到C策略建立，经过上千次的回测和修改，18年下半年放下休息，等结果。 这期间A建立之后做了几十次更改到C回测估计有上千次了。形成了ABC策略组合，每一个组是十几个A-copy1组成的。我没有跟上网站的升级，我宁愿升级慢点。从旧策略慢慢移植到新的框架去。至少bug更少点吧？心里作用。
总结一下策略误区吧。 如果这个策略以后会实盘，那就这样说起： 1 定义市场容量=多少资金投入，这个和策略框架
更新时间：2021-08-24 05:46
之所以需要查看中间变量的数值是因为我们有时在编写策略、策略调试中需要检查中间变量的数值是否正确，具体方法见下：
https://bigquant.com/experimentshare/318dd5e24d3a4578b858f4a1226aca3b
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更新时间：2021-08-24 05:46