更新时间：2022-06-15 05:58
更新时间：2022-05-22 01:17
已解决
更新时间：2022-04-28 06:59
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更新时间：2022-04-18 02:07
更新时间：2022-03-04 06:58
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更新时间：2022-03-02 07:02
更新时间：2021-12-14 13:18
在基金产品实际运行管理的过程中，基金绩效评价具有较 强的现实意义。基金公司管理者对基金经理的业绩考核、 基金经理对历史业绩的原因分析，都需要以科学的绩效归因和 评价模型为依据。
早期的基金评价主要评价基金的收益、超额收益、夏普 率、最大回撤等较为直观的指标。对基金的风格类型、收益来 源、选股能力、风险控制等方面还没有较为客观的评价。在实 践过程中发现，这种方式对于不同主题、不同风格类型的基金 经理的评价缺乏客观性。例如 ：一只策略为单纯买入小市值股 票的基金，在 2014 年到 2015 年间，能够取得非常可观的业绩，在许多指标上的表现也可能较为优秀。但是这样的基 金其实存在非
更新时间：2021-11-26 07:56
更新时间：2021-09-08 03:03
更新时间：2021-07-30 08:12
本代码完整版一共包括三部分：数据、算法、回测交易。 由于该策略与机构有一些合作，我们只放出了数据和算法。希望大家能够理解！
https://bigquant.com/experimentshare/5a93201876eb401e998867e0b5106175
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更新时间：2021-07-30 08:09
更新时间：2021-07-30 07:26
更新时间：2021-07-30 07:26