风险控制

在金融领域，风险控制被视为核心业务战略之一，旨在最大限度地降低因市场变动、欺诈行为、管理失误或其他不可预见事件导致的资产损失。这一过程首先通过全面的风险识别和评估来实施，然后运用先进的统计模型，合理地定量分析不同类型的金融风险，这些类型的风险涵盖了市场风险、操作风险、信用风险和流动性风险等。通过连续的风险监控和报告制度，金融机构能够及时调整其风险管理策略，以应对瞬息万变的市场环境和潜在的威胁。因此，有效的风险控制不仅保护了公司的资产和收益，还增强了投资者信心，确保了金融体系的稳健运行。

如何挑选连续涨停股票

https://bigquant.com/codeshare/9a29b13f-6ebe-46a4-a131-c356aed54a36

更新时间：2025-04-15 07:19

157-可转债机构评级重仓策略

1. 策略核心思想

1.1 定义

可转债是一种公司债券，赋予持有者在特定时间内、按特定条件将债券转换为公司股票的权利。它兼具债券和股票期权的特性，因此也被称为“混合证券”。

1.2 策略逻辑

本策略基于机构研究体系，通过量化模型筛选高评级、低估值可转债，构建长期稳健组合。核心逻辑包括：

安全边际：AAA级信用评级（国内最高评级）确保标的安全性
收益平衡：票面利率>5%提供基础收益，低转股溢价率捕捉股性机会
分散配置：动态调仓5只流通市值最小标的，降低单一风险

效果：

![](/wiki/api/attachments.redi

更新时间：2025-04-03 08:25

156-可转债摊大饼策略

1. 策略核心思想

1.1定义

可转债是一种公司债券，赋予持有者在特定时间内、按特定条件将债券转换为公司股票的权利。它兼具债券和股票期权的特性，因此也被称为 “混合证券”。

1.2 策略

可转债作为兼具债券属性与权益期权特性的混合金融工具，在大类资产配置中具有独特价值。其 "下有保底、上不封顶" 的收益结构，理论上可构建低风险高弹性的投资组合。

(1)收益保底机制：通过筛选到期收益率为正的标的，确保投资组合具备明确的最低收益保障

(2)风险分散策略：采用 20 只标的的分散持仓模式，有效对冲个券层面的非系统性风险

更新时间：2025-04-03 08:04

【3分钟教你在社区中找稳定性较高的好策略】

一个月收益30+%的策略是好策略吗？，相信不少人在策略社区选择策略都有这样的问题，也经常会出现买入一个月收益30%以上的策略后，自己跟随进去反而亏钱。我们该如何选择策略，个人给出一些见解（也不一定正确哈）

一、问自己，明确定位

二、保守型策略选择

三、激进型策略选择

四、干货判断：平台目前支持复制源码，虽看不到作者的数据生成逻辑，但可以更改源码参数，做稳定性测试验证

一、问自己，明确定位

1、准备投入多少资金跟随策略

2、能接受的最大回撤是多大

3、期望策略带来的收益是多大

问自己这3个问题，确定是找保守型策略、还是激进型策略

二、保守型策略选择

更新时间：2025-03-20 03:33

【平台使用】用财务因子怎么构建机器学习策略？

更新时间：2025-02-16 02:18

【平台使用】小市值策略报错

https://bigquant.com/codeshare/1d87d715-5139-432b-9267-5b99154e598b

更新时间：2025-02-16 01:40

【其他】三种构建大盘风控指标的方法关于策略代码能否提供？谢谢

三种构建大盘风控指标的方法关于LSTM+CNN的模型进行大盘风控的策略代码未找到，能否提供一下，谢谢。

https://bigquant.com/wiki/doc/dapan-zhibiao-fangfa-MoB3kNcAMG

更新时间：2025-02-15 15:09

【其他】如何优化策略？

请问：

比如，我开发一个策略，回测两年时间，前一年的表现很好，后一年的表现很差，那么该如何优化让策略长期表现一致呢？

谢谢

更新时间：2025-02-15 14:46

【其他】请问如何构建消息类因子？

消息在股票交易中有很大的影响力，如果没有对消息的处理会导致策略经常中雷，怎么办呢？

更新时间：2025-02-15 14:25

【其他】用5万资金开通实盘，选用策略天梯上的策略，但是实盘给出的交易信号总是和模拟盘给出的调仓信号不一致，请问有谁知道原因？

说明一，选用的策略是2023年7月上架的天成3系列策略，试了两个，都是一样问题。

说明二，选用的策略没有选北交所股票，只有创业板和主板股票。自己的账户开通了创业板。

说明三，风险控制已经把个股仓位调到100%，策略占用资金分配了98%。

说明四，每次给出的交易信号与调仓信号都不一致，而且都不是st股。

说明五，因为才开通实盘10天，这十天模拟盘给出的都是创业板股票，而实盘给出的交易信号是主板股票。难道实盘是因为5万资金才不选创业板股票吗？

有谁知道这个问题原因的，请帮忙解答。谢谢！

更新时间：2025-02-15 13:27

【平台使用】回测正常，模拟交易始终不出信号是什么原因

https://bigquant.com/wiki/doc/shizhi-celve-v-10-Jhc4IN7nXK

直接克隆的知识库-平台使用文档中的样例策略（https://bigquant.com/wiki/doc/shizhi-celve-v-10-Jhc4IN7nXK），回测完全正常。但是模拟交易时，始终不出交易信号。不知道模拟交易时运行各个模块的原理和回测的原理有什么不同？

注：并不是因为22天才调仓的原因，第一天运行都不出信号。感觉在模拟交易时回测模块之前连接的模块运行结果不对，输入给回测模块的数据有误。只是个人猜测。不知道真实原因，请高手指点，谢谢！

模拟交易

更新时间：2025-02-15 12:37

ATR指标的用法

bigquant提供不同14天或28天周期范围的ATR指标

ATR即平均真实范围（Average True Range）是由著名的技术分析大师J. Welles Wilder Jr.在1978年提出的，主要用于衡量市场波动性。

ATR是衡量资产价格波动性的指标，表现为价格在一定时间内的平均最大波动范围，主要反映价格波动的强度。

计算方法：

ATR计算基于一定时期内的真实波幅（TR）平均值。

真实波幅（TR）考虑

更新时间：2024-12-05 02:30

149-破净股策略

策略概述

本策略基于破净股的投资思想，主要通过筛选股价低于公司每股净资产的股票，来寻找市场中被低估的投资机会。破净股通常由于市场情绪、短期波动等因素被低估，但从长期来看，这类股票的内在价值往往会被市场重新认识并反映在价格上。策略通过剔除高风险和财务不稳定的股票，专注于那些具备稳健基本面且有较大反弹潜力的公司，旨在构建一个具备长期价值回归潜力的股票组合，符合稳健的价值投资理念。

因子介绍: