风险控制
在金融领域，风险控制被视为核心业务战略之一，旨在最大限度地降低因市场变动、欺诈行为、管理失误或其他不可预见事件导致的资产损失。这一过程首先通过全面的风险识别和评估来实施，然后运用先进的统计模型，合理地定量分析不同类型的金融风险，这些类型的风险涵盖了市场风险、操作风险、信用风险和流动性风险等。通过连续的风险监控和报告制度，金融机构能够及时调整其风险管理策略，以应对瞬息万变的市场环境和潜在的威胁。因此，有效的风险控制不仅保护了公司的资产和收益，还增强了投资者信心，确保了金融体系的稳健运行。
量化多因子指数增强策略实证：指数增强方法汇总及实例 华泰证券_20180531_
摘要
指数增强型公募基金以量化方式为主，通过多因子模型能够有效控制风险指数增强型基金是主动投资和被动投资的有机结合，其目标是在控制跟踪误差的前提下追求稳定、持续超越基准指数的表现。我们整理了目前所有跟踪上证50、沪深300、中证500、中证1000指数的公募指数增强产品，共有36只，其中有32均采用量化方式增强。在量化指数增强策略中，又以多因子模型为主流。多因子模型本质是将对𝑁只股票的收益-风险预测转变成对𝐾个因子的收益-风险预测，通过控制投资组合在风险因子上的暴露达到科学控制跟踪误差的目的。本报告实证了两个简单的量化指数增强策略，均能在较小的跟踪误差下获取一定超额收益。 指数增强
更新时间：2022-08-25 02:47
论量化基本面与资产配置的高效整合 中信建投_20180611_
报告摘要
构建基于宏观变量的资产配置分析体系基于收益和风险成正相关的基本假设，我们搭建了完整大类资产配置的体系。配置模型重视资产价格之间的相对强弱，核心目的不再是预测资产价格的方向，而是把握不同经济状况下，资产价格的相对强弱关系，战略配置相对强势的资产，该策略关注3-6个月的中期配置，核心目标是控制组合波动率与最大回撤；择时模型相对灵活，从战术层面调整组合内各类资产的相对权重，决定基础资产的超配与低配。最后战略性配置与战术性择时模型通过模型进行融合。其中配置模型层面，我们开发了兼顾经济逻辑和数量逻辑的模型，覆盖了投资时钟、美元时钟和库存周期等，从配置策略的角度，进行资产配置。
定量划分
更新时间：2022-07-25 08:42
20220623-StockRanker多因子选股策略
20220623-StockRanker多因子选股策
更新时间：2022-06-29 01:14
https://bigquant.com/community/t/topic/164619新闻文本情感文章里的策略报错
更新时间：2022-06-15 05:58
抄底策略分享
更新时间：2022-03-02 06:13
【已解决】策略可正常运行了
更新时间：2021-12-24 09:01
量化多因子指数增强策略实证：指数增强方法汇总及实例-华泰证券-20180531
摘要
指数增强方法汇总及实例
量化多因子指数增强策略实证
指数增强型公募基金以量化方式为主，通过多因子模型能够有效控制风险
指数增强型基金是主动投资和被动投资的有机结合，其目标是在控制跟踪误差的前提下追求稳定、持续超越基准指数的表现。我们整理了目前所有跟踪上证50、沪深300、中证500、中证1000指数的公募指数增强产品，共有36只，其中有32均采用量化方式增强。在量化指数增强策略中，又以多因子模型为主流。多因子模型本质是将对𝑁只股票的收益-风险预测转变成对𝐾个因子的收益-风险预测，通过控制投资组合在风险因子上的暴露达到科学控制跟踪误差的目的。本报告
更新时间：2021-11-26 08:52
固定周期轮仓
更新时间：2021-11-19 10:42
技术指标系列报告之六：RSRS择时~回顾与改进-光大证券-20191117
更新时间：2021-11-17 06:00
用线性-分类算法实现A股股票选股
更新时间：2021-07-30 07:26